| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路与方法 | 第9-10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外的研究现状 | 第11-14页 |
| ·卖空机制对市场波动性的研究现状 | 第11-12页 |
| ·卖空机制下的套利可行性的研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内的研究状况 | 第14-16页 |
| ·卖空机制对市场波动性的研究现状 | 第14-15页 |
| ·卖空机制下的套利可行性的研究现状 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 卖空机制对股票市场波动性影响的实证分析 | 第17-37页 |
| ·我国卖空机制的发展现状 | 第17-18页 |
| ·基于协整和 Granger 因果检验研究卖空机制对波动性的影响 | 第18-27页 |
| ·模型介绍 | 第18-23页 |
| ·数据选择 | 第23-24页 |
| ·实证分析 | 第24-27页 |
| ·基于 EGARCH 模型研究卖空机制对波动性的影响 | 第27-36页 |
| ·模型介绍 | 第27-30页 |
| ·数据选择和实证分析 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 卖空机制下的套利策略的实证分析 | 第37-57页 |
| ·卖空机制与套利的关系 | 第37-39页 |
| ·套利的定义及原理 | 第37-38页 |
| ·套利与卖空机制的关系 | 第38页 |
| ·我国融券卖空业务的交易规则 | 第38-39页 |
| ·两只股票成对交易的实证分析 | 第39-46页 |
| ·统计套利的理论介绍 | 第39-40页 |
| ·两只股票成对交易的套利策略 | 第40-46页 |
| ·ETF 与一篮子股票套利的实证分析 | 第46-51页 |
| ·ETF 套利原理介绍 | 第46-48页 |
| ·上证 50ETF 与一篮子股票套利的实证分析 | 第48-51页 |
| ·股指期货期现套利的实证分析 | 第51-56页 |
| ·股指期货期现套利理论和模型介绍 | 第51-52页 |
| ·沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 期现套利的实证分析 | 第52-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 结论和建议 | 第57-60页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第66页 |
