| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-19页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-16页 |
| ·论文结构 | 第16-17页 |
| ·方法和数据 | 第17页 |
| ·创新及不足 | 第17-19页 |
| ·创新之处 | 第17-18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理概述 | 第19-25页 |
| ·商业银行信用风险的概念及分类 | 第19-20页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第19页 |
| ·商业银行信用风险的分类 | 第19-20页 |
| ·商业银行信用风险管理的概念及原则 | 第20页 |
| ·商业银行信用风险管理的概念 | 第20页 |
| ·商业银行信用风险管理的基本原则 | 第20页 |
| ·度量在信用风险管理中的核心作用 | 第20-22页 |
| ·商业银行信用风险管理环节 | 第20-21页 |
| ·度量的核心作用 | 第21-22页 |
| ·国内外银行业监管机构对信用风险管理的要求 | 第22-25页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》对信用风险管理的要求 | 第22-23页 |
| ·银监会新监管标准对信用风险管理的要求 | 第23-25页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险及其管理问题分析 | 第25-36页 |
| ·商业银行信用风险存在的问题 | 第25-30页 |
| ·不良贷款率偏高 | 第26-28页 |
| ·不良贷款分布集中 | 第28-29页 |
| ·信贷风险是主要风险 | 第29-30页 |
| ·商业银行信用风险管理存在的问题 | 第30-36页 |
| ·环境要素方面 | 第30-33页 |
| ·度量手段方面 | 第33-36页 |
| 第4章 基于 KMV 模型的我国商业银行信用风险度量分析 | 第36-54页 |
| ·主要现代信用风险度量模型在我国的适用性 | 第36-39页 |
| ·模型的适用性比较 | 第36-38页 |
| ·KMV 模型在我国的适用性 | 第38-39页 |
| ·KMV 模型及其修正 | 第39-43页 |
| ·模型简介和相关假设 | 第39-40页 |
| ·模型的计算过程 | 第40-42页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第42-43页 |
| ·基于修正 KMV 模型的实证 | 第43-53页 |
| ·样本选择和参数设定 | 第43页 |
| ·计算过程和结果 | 第43-46页 |
| ·实证结果分析和结论 | 第46-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 完善我国商业银行信用风险管理的对策 | 第54-59页 |
| ·改善环境要素方面的对策 | 第54-56页 |
| ·重视相关金融法律法规建设 | 第54页 |
| ·建立良好的信用文化体系 | 第54-55页 |
| ·加强外部监管和市场约束 | 第55页 |
| ·完善管理机制体系 | 第55-56页 |
| ·注重信用风险管理人才培养 | 第56页 |
| ·完善度量手段方面的对策 | 第56-59页 |
| ·完善基础数据库的建设 | 第56-57页 |
| ·完善内部评级方法 | 第57页 |
| ·完善外部评级机构 | 第57-58页 |
| ·以 KMV 模型作为主要模型 | 第58-59页 |
| 第6章 总结与研究方向 | 第59-60页 |
| ·总结 | 第59页 |
| ·研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 A 样本公司基本资料表 | 第63-64页 |
| 附录 B 样本公司股权价值 E 及其年波动率σe | 第64-65页 |
| 附录 C 样本公司资产价值 V 及其波动率σV | 第65-66页 |
| 附录 D 样本公司违约点 DP | 第66-67页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第67页 |