| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 第2章 离散情形下的资产定价 | 第18-30页 |
| ·风险中性概率测度 | 第18-23页 |
| ·金融资产定价中的测度变换 | 第23-30页 |
| 第3章 连续情形下的资产定价 | 第30-48页 |
| ·完全市场下基于效用最大化的最优投资问题 | 第35-41页 |
| ·完全市场下基于效用最大化的最优投资-消费问题 | 第41-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |