| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 一 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 二 文献综述 | 第10-14页 |
| （一） 国外文献 | 第10-13页 |
| （二） 国内文献 | 第13-14页 |
| （三） 关于模型估计方法的文献 | 第14页 |
| 三 研究内容与思路 | 第14-16页 |
| 第二章 模型及参数估计方法介绍 | 第16-23页 |
| 一 动态利率期限结构模型介绍 | 第16-20页 |
| （一） 确定性模型 | 第16-18页 |
| （二） 随机波动模型 | 第18页 |
| （三） 跳跃扩散模型 | 第18-20页 |
| 二 MCMC 方法 | 第20-23页 |
| （一） 贝叶斯方法 | 第20-21页 |
| （二） Gibbs 抽样 | 第21-22页 |
| （三） 收敛性诊断以及模型比较准则 | 第22-23页 |
| 第三章 我国 7 天回购利率的实证研究 | 第23-35页 |
| 一 数据说明及数据探索性分析 | 第23-25页 |
| 二 参数估计 | 第25-29页 |
| （一） 确定性模型参数估计 | 第25-26页 |
| （二） 随机波动模型参数估计 | 第26-27页 |
| （三） 跳跃模型参数估计 | 第27-29页 |
| 三 模型分析 | 第29-35页 |
| （一） 确定性波动（含跳跃项）模型分析 | 第29-31页 |
| （二） 随机波动（含跳跃项）模型分析 | 第31-32页 |
| （三） 关于跳跃效应分析 | 第32-34页 |
| （四） 模型比较 | 第34-35页 |
| 第四章 利率模型应用 | 第35-45页 |
| 一 债券模拟定价 | 第35-37页 |
| 二 人民币理财产品模拟定价 | 第37-45页 |
| （一） 人民币理财产品的主要条款 | 第37-41页 |
| （二） 可提前终止权的分析与定价 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 A | 第50-51页 |
| 附录 B | 第51-64页 |
| B.1 CKLS-JUMP 模型代码 | 第51-52页 |
| B.2 SV-JUMP-LEVEL 模型代码 | 第52-53页 |
| B.3 SV-T 模型代码 | 第53-55页 |
| B.4 GARCH-JUMP-LEVEL 模型代码 | 第55-56页 |
| B.5 含权债券定价的 MATLAB 程序 | 第56-64页 |