| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及目的 | 第12-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-20页 |
| ·研究内容和方法 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·本文主要创新和不足 | 第21-22页 |
| 2. 保险公司投资金融衍生品基本理论概述 | 第22-33页 |
| ·金融衍生品概述 | 第22-24页 |
| ·金融衍生品的定义及分类 | 第22-23页 |
| ·金融衍生品的特征 | 第23-24页 |
| ·保险公司投资资金的构成及运用原则 | 第24-27页 |
| ·保险资金的构成 | 第24-26页 |
| ·保险资金运用的原则 | 第26-27页 |
| ·保险公司投资金融衍生品的理论及现实背景 | 第27-33页 |
| ·保险公司投资金融衍生品的理论背景 | 第27-30页 |
| ·保险公司投资金融衍生品的现实背景 | 第30-33页 |
| 3. 发达国家保险公司投资金融衍生品经验 | 第33-44页 |
| ·发达国家保险公司投资金融衍生品比较分析 | 第33-41页 |
| ·美国保险公司资金运用状况 | 第33-37页 |
| ·英国保险公司资金运用状况 | 第37-39页 |
| ·日本保险公司资金运用状况 | 第39-41页 |
| ·发达国家保险资金投资衍生品对我国保险投资的启示 | 第41-44页 |
| 4. 我国保险资金投资现状及投资金融衍生品的必要性分析 | 第44-52页 |
| ·我国保险资金投资现状分析 | 第44-49页 |
| ·我国保险业目前发展状况 | 第44-45页 |
| ·我国保险资金投资发展的现状 | 第45页 |
| ·我国保险资金投资过程中存在的问题 | 第45-49页 |
| ·我国保险资金投资金融衍生品的必要性分析 | 第49-52页 |
| 5. 基于VaR模型对我国保险资金投资金融衍生品的实证分析 | 第52-64页 |
| ·保险资金投资金融衍生品的面临的主要风险识别 | 第52-54页 |
| ·市场风险 | 第52-53页 |
| ·信用风险 | 第53页 |
| ·流动性风险 | 第53页 |
| ·操作风险 | 第53-54页 |
| ·系统性风险 | 第54页 |
| ·VaR方法的理论基础及模型 | 第54-64页 |
| ·VaR的理论基础 | 第54-55页 |
| ·VaR的计算方法 | 第55-56页 |
| ·VaR模型的建立 | 第56-57页 |
| ·基于VaR方法对保险资金投资金融衍生品的实证分析 | 第57-62页 |
| ·模型的结论及局限性 | 第62-64页 |
| 6. 对我国保险公司投资金融衍生品的建议 | 第64-70页 |
| ·从我国保险监管机构的角度 | 第64-66页 |
| ·从我国保险公司的角度 | 第66-68页 |
| ·从我国金融衍生品市场发展的角度 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第77页 |
