| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| §1 .1 期权的概念 | 第7页 |
| §1.2 相关文献回顾 | 第7-9页 |
| §1.3 本文工作、创新点与结构安排 | 第9-11页 |
| 第2章 预备知识 | 第11-15页 |
| §2.1 Esscher变换 | 第11-12页 |
| §2 .2 伊藤公式 | 第12-13页 |
| §2.3 Girsanov定理 | 第13-14页 |
| §2.4 Cox过程 | 第14-15页 |
| 第3章 期权定价模型及求解 | 第15-24页 |
| §3.1 马尔科夫调制跳扩散模型 | 第15-16页 |
| §3.2 利用Esscher变换寻找等价鞅测度 | 第16-20页 |
| §3 .3 欧式期权的定价 | 第20-24页 |
| 第4章 数值结果 | 第24-29页 |
| §4.1 蒙特卡罗模拟 | 第24-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |