| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| §1.1 期权的介绍 | 第9页 |
| §1.2 研究背景 | 第9-11页 |
| §1.3 本文的结构与创新 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-15页 |
| §2.1 基本性质 | 第13页 |
| §2.2 基本定理 | 第13-15页 |
| 第三章 模型介绍 | 第15-17页 |
| §3.1 标的资产价格 | 第15页 |
| §3.2 市场无风险利率 | 第15页 |
| §3.3 幂型支付的重置期权 | 第15-17页 |
| 第四章 幂型支付形式下的单点重置期权定价 | 第17-28页 |
§4.1 t| 第17-26页 | |
| §4.1.1 测度Q下I_2与I_4的计算 | 第19-23页 |
| §4.1.2 测度Q下I_1与I_3的计算 | 第23-26页 |
| §4.2 t≥t1的情形 | 第26-28页 |
| 第五章 幂型支付形式下的多点重置期权定价 | 第28-38页 |
§5.1 t| 第28-36页 | |
| §5.2 t∈(t_i,t_(i+1))的情形 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |