我国股票期权市场交易制度研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-23页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-19页 |
| ·股票期权产品定价研究 | 第11-14页 |
| ·股票期权产品对其现货市场影响研究 | 第14-17页 |
| ·股票期权市场研究 | 第17-19页 |
| ·研究方法和主要内容 | 第19-21页 |
| ·论文研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文主要内容 | 第20-21页 |
| ·论文创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 证券交易制度及海外经验借鉴 | 第23-48页 |
| ·价格形成机制理论概述 | 第23-29页 |
| ·价格形成机制理论的渊源 | 第23-24页 |
| ·价格形成机制理论的发展 | 第24-28页 |
| ·价格形成机制理论的复兴 | 第28-29页 |
| ·市场微观结构概述 | 第29-34页 |
| ·市场微观结构的基本内容 | 第29-33页 |
| ·市场结构设计的目标与原则 | 第33-34页 |
| ·价格发现模型概述 | 第34-38页 |
| ·存货模型 | 第34-35页 |
| ·信息模型 | 第35-37页 |
| ·连续双向拍卖市场中的价格形成 | 第37-38页 |
| ·海外股票期权市场交易制度经验借鉴 | 第38-48页 |
| ·海外股票期权市场概述 | 第38-42页 |
| ·海外股票期权市场交易制度 | 第42-46页 |
| ·海外股票期权市场经验借鉴 | 第46-48页 |
| 第3章 我国股票期权产品引入及计算实验金融概述 | 第48-69页 |
| ·我国推出股票期权的必要性分析 | 第48-56页 |
| ·我国推出股票期权的可行性分析 | 第56-59页 |
| ·我国股票期权产品合约设计 | 第59-63页 |
| ·期权类型及交割方式选择 | 第59-60页 |
| ·执行价格间距 | 第60-63页 |
| ·计算实验金融概述 | 第63-69页 |
| ·计算实验方法的兴起 | 第64-65页 |
| ·计算实验金融相关研究成果 | 第65-69页 |
| 第4章 我国连续双向拍卖人工股票期权市场构建 | 第69-89页 |
| ·人工股票期权市场构建思路 | 第69页 |
| ·人工股票期权市场设计 | 第69-81页 |
| ·股票期权预期价格的确定 | 第69-74页 |
| ·股票期权交易方向和数量的确定 | 第74-77页 |
| ·股票期权合约连续双向拍卖交易系统设计 | 第77-81页 |
| ·实验结果分析 | 第81-89页 |
| ·模型参数选择 | 第81-86页 |
| ·投资者风险控制改进 | 第86-87页 |
| ·实验结果统计 | 第87-89页 |
| 第5章 混合交易市场构建及交易制度选择 | 第89-103页 |
| ·混合交易市场构建思路 | 第89-91页 |
| ·混合交易市场设计 | 第91-93页 |
| ·投资者交易行为构建 | 第91-92页 |
| ·做市商交易行为构建 | 第92-93页 |
| ·对比实验及其结果分析 | 第93-100页 |
| ·不同即时成交比例对比实验 | 第93-97页 |
| ·不同最大价差限制对比实验 | 第97-100页 |
| ·双因素对比实验 | 第100页 |
| ·两模型对比分析及交易制度选择 | 第100-103页 |
| 第6章 混合交易股票期权市场风险控制 | 第103-115页 |
| ·市场准入制度 | 第103-107页 |
| ·违约风险控制 | 第107-111页 |
| ·市场监管 | 第111-115页 |
| 结论与展望 | 第115-117页 |
| 附录 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-128页 |
| 后记 | 第128页 |
