| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第l章 绪论 | 第8-16页 |
| ·课题研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述及评价 | 第9-14页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-14页 |
| ·研究方法及创新 | 第14页 |
| ·论文的主要内容及结构 | 第14-16页 |
| 第2章 利率风险度量及期限结构静态估计方法理论综述 | 第16-32页 |
| ·利率风险的度量方法 | 第16-19页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第16-17页 |
| ·VaR模型 | 第17页 |
| ·久期缺口管理模型 | 第17页 |
| ·三种风险度量模型的比较分析 | 第17-19页 |
| ·Macaulay 久期模型理论与凸性理论 | 第19-24页 |
| ·Macaulay 久期与修正久期 | 第19-21页 |
| ·凸性理论 | 第21-24页 |
| ·现代久期模型理论 | 第24-27页 |
| ·F—W久期模型 | 第24页 |
| ·有效久期模型 | 第24-25页 |
| ·方向久期模型 | 第25-27页 |
| ·现代久期模型之问的比较 | 第27-28页 |
| ·基于非平坦收益率曲线的F—W久期模型分析 | 第27页 |
| ·基于隐含期权的有效久期模型分析 | 第27-28页 |
| ·基于收益率曲线非平行移动的方向久期模型分析 | 第28页 |
| ·利率期限结构静态估计理论 | 第28-32页 |
| ·息票剥离法 | 第29-30页 |
| ·样条函数法 | 第30-32页 |
| 第3章 我国市场利率期限结构的静态估计和动态分析 | 第32-39页 |
| ·我国市场利率期限结构的静态估计 | 第32-38页 |
| ·国债样本数据的选取 | 第32-34页 |
| ·息票剥离法估计利率期限结构 | 第34-36页 |
| ·样条函数法估计利率期限结构 | 第36-38页 |
| ·我国市场利率期限结构的动态分析 | 第38-39页 |
| ·市场利率期限结构的动态分析图 | 第38页 |
| ·我国市场利率期限结构曲线分析 | 第38-39页 |
| 第4章 样本债券相关久期数据准备 | 第39-44页 |
| ·F—W久期的计算 | 第39-41页 |
| ·F—W久期的计算方法 | 第39-40页 |
| ·债券样本F—W久期的计算 | 第40-41页 |
| ·方向久期的计算 | 第41-44页 |
| ·方向久期的计算方法 | 第41-43页 |
| ·样本债券方向久期的计算 | 第43-44页 |
| 第5章 久期模型对债券价格估算精度的实证分析 | 第44-50页 |
| ·久期模型估算精度的实证分析 | 第44-49页 |
| ·久期模型对债券价格进行估算的原理 | 第44-45页 |
| ·久期模型对国债样本的价格估算 | 第45-47页 |
| ·久期模型对企业债券样本的价格估算 | 第47-49页 |
| ·久期模型对债券样本价格估算精确度的分析结果 | 第49-50页 |
| 第6章 结论与应用展望 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·应用展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |