基于熵改进的证券投资组合模型

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第1章 绪论	第7-11页
·选题背景及意义	第7-8页
·研究内容及结构	第8-9页
·研究创新与方法	第9-11页
第2章 文献综述	第11-18页
·投资组合理论国内外研究概述	第11-15页
·熵理论国内外研究概述	第15-18页
第3章 现代投资组合理论中的风险度量	第18-27页
·均值方差模型	第18-23页
·前提假定	第18-19页
·模型参数的定义	第19-20页
·均值——方差模型求解	第20-22页
·投资组合模型的局限性	第22-23页
·单指数模型	第23-27页
·单一指数模型基本形式及假设	第23-24页
·单一指数模型风险的分解	第24页
·几种投资组合模型风险的度量	第24-27页
第4章 基于熵理论的投资组合模型	第27-32页
·熵的基本定义和性质	第27-29页
·熵的基本定义	第27-28页
·熵的基本性质	第28-29页
·信息熵与和方差的比较	第29-30页
·最大熵原理	第30页
·基于熵的改进模型	第30-32页
第5章 改进模型应用的经验证据	第32-40页
·数据选择及处理	第32-34页
·单支股票的熵	第34-36页
·基于熵的投资组合模型求解	第36-40页
第6章 总结与不足之处	第40-42页
参考文献	第42-44页
后记	第44页