基于资产配置模型的养老基金投资管理分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-18页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-18页 |
| ·主要内容及研究方法 | 第18-19页 |
| ·可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 国外养老基金投资管理模式分析 | 第20-36页 |
| ·新加坡模式(CPF) | 第20-23页 |
| ·模式介绍 | 第20-22页 |
| ·对新加坡中央公积金制度的评价 | 第22-23页 |
| ·智利模式 | 第23-28页 |
| ·模式介绍 | 第23-27页 |
| ·对智利养老金模式的评价 | 第27-28页 |
| ·美国模式 | 第28-30页 |
| ·美国的三支柱养老保险制度介绍 | 第28-30页 |
| ·对美国养老金模式的评价 | 第30页 |
| ·国外养老保险基金投资运营的特点和发展趋势 | 第30-33页 |
| ·养老基金与资本市场的联系日益紧密 | 第30-31页 |
| ·养老基金投资组合趋于多元化 | 第31-32页 |
| ·基本养老金与补充性养老金投资管理差异大 | 第32-33页 |
| ·国外养老保险基金投资运营对中国的启示 | 第33-36页 |
| 第三章 我国养老基金基本情况分析 | 第36-52页 |
| ·我国养老金制度的改革历程 | 第36-40页 |
| ·我国养老保险基金的投资运营现状 | 第40-48页 |
| ·基本养老保险社会统筹基金 | 第40-42页 |
| ·个人账户基金 | 第42-43页 |
| ·企业年金基金 | 第43-45页 |
| ·全国社会保障基金 | 第45-48页 |
| ·我国养老金投资管理存在的主要问题和风险 | 第48-52页 |
| ·我国养老保险运营面临的主要问题 | 第48-52页 |
| 第四章 养老基金投资工具与投资管理模式分析 | 第52-65页 |
| ·养老基金投资工具分析 | 第52-58页 |
| ·银行存款 | 第52-53页 |
| ·国债 | 第53页 |
| ·公司债券 | 第53-54页 |
| ·股票 | 第54-55页 |
| ·证券投资基金 | 第55页 |
| ·海外投资 | 第55-56页 |
| ·私募股权基金 | 第56-57页 |
| ·基础设施和实业投资 | 第57页 |
| ·金融衍生工具投资 | 第57-58页 |
| ·养老基金投资管理模式分析 | 第58-65页 |
| ·养老基金管理模式分析 | 第58-60页 |
| ·养老基金投资模式分析 | 第60-65页 |
| 第五章 养老基金资产配置模型及策略研究 | 第65-77页 |
| ·投资组合理论与资产配置模型 | 第65-69页 |
| ·马克维茨的投资组合理论 | 第65-67页 |
| ·马克维茨的投资组合模型的拓展 | 第67-69页 |
| ·我国养老基金资产配置策略的实证研究 | 第69-77页 |
| ·指标选取和样本值计算 | 第69-72页 |
| ·养老基金资产配置策略的实证分析 | 第72-73页 |
| ·实证研究结论及建议 | 第73-77页 |
| 第六章 结论与展望 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-81页 |
| 附录 | 第81-85页 |
| 附录A. 深证综合指数月平均收盘价 | 第81-82页 |
| 附录B. 上证综合指数月平均收盘价 | 第82-83页 |
| 附录C. 深证月平均收益率 | 第83-84页 |
| 附录D. 上证月平均收益率 | 第84-85页 |
| 在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第85页 |
