高频交易在中国证券市场的应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 高频交易概述 | 第8-14页 |
| ·发展历史 | 第8-9页 |
| ·高速发展的原因 | 第9-11页 |
| ·市场连接方式 | 第9页 |
| ·交易费用 | 第9-10页 |
| ·交易延迟 | 第10页 |
| ·激烈竞争 | 第10-11页 |
| ·概念定义 | 第11-14页 |
| ·程序化交易 | 第11页 |
| ·算法交易 | 第11-12页 |
| ·高频交易 | 第12-14页 |
| 第2章 高频交易的策略 | 第14-25页 |
| ·算法交易策略 | 第14-16页 |
| ·第一类算法策略 | 第14-15页 |
| ·第二类算法策略 | 第15页 |
| ·第三类算法策略 | 第15页 |
| ·第四类算法策略 | 第15-16页 |
| ·高频交易数据 | 第16-20页 |
| ·数据的信息 | 第16-17页 |
| ·数据的分析处理 | 第17-18页 |
| ·交易时间的分析 | 第18-19页 |
| ·标值的分析 | 第19-20页 |
| ·高频交易策略 | 第20-25页 |
| ·自动提供流动性策略 | 第21页 |
| ·事件套利 | 第21-22页 |
| ·统计套利 | 第22-25页 |
| 第3章 高频交易在欧美市场现状与分析 | 第25-30页 |
| ·国外市场发展历程 | 第25-27页 |
| ·高频交易现状 | 第27-28页 |
| ·存在问题和监管 | 第28-30页 |
| ·美国高频交易的监管 | 第28-29页 |
| ·欧洲高频交易的监管 | 第29-30页 |
| 第4章 国内证券市场高频交易的现状与分析 | 第30-36页 |
| ·中国证券市场发展历程 | 第30-32页 |
| ·量化交易的现状 | 第32-33页 |
| ·高频交易的现状及分析 | 第33-36页 |
| ·交易业务模式 | 第33页 |
| ·交易系统 | 第33-34页 |
| ·规范和监管 | 第34页 |
| ·资金限制 | 第34页 |
| ·交易限制 | 第34页 |
| ·交易费用 | 第34-36页 |
| 第5章 高频交易系统的应用研究 | 第36-58页 |
| ·整体系统框架 | 第36-38页 |
| ·基本流程 | 第36-37页 |
| ·框架设计 | 第37-38页 |
| ·实时报价系统 | 第38-45页 |
| ·框架和流程 | 第38-39页 |
| ·报价数据接口 | 第39-40页 |
| ·接口数据处理模块 | 第40-41页 |
| ·交易报价数据服务模块 | 第41-43页 |
| ·客户端 | 第43-45页 |
| ·交易策略系统 | 第45-53页 |
| ·框架和流程 | 第46-47页 |
| ·可拓展插件式设计 | 第47-49页 |
| ·策略组件运行时 | 第49-52页 |
| ·策略组件 | 第52-53页 |
| ·交易单管理系统 | 第53-55页 |
| ·框架和流程 | 第53-54页 |
| ·FIX 协议 | 第54页 |
| ·客户端 | 第54-55页 |
| ·交易数据服务模块 | 第55页 |
| ·接口数据处理模块 | 第55页 |
| ·交易数据接口 | 第55页 |
| ·其他相关系统 | 第55-57页 |
| ·风险管理系统 | 第55-56页 |
| ·监视管理系统 | 第56页 |
| ·数据仓库 | 第56页 |
| ·模拟系统 | 第56-57页 |
| ·系统框架总结 | 第57-58页 |
| 第6章 高频交易的模拟论证 | 第58-64页 |
| ·股指期货 | 第58-59页 |
| ·相关概念 | 第58-59页 |
| ·合约定价 | 第59页 |
| ·股指期货策略模拟 | 第59-61页 |
| ·交易数据 | 第60页 |
| ·数据处理 | 第60-61页 |
| ·交易策略 | 第61页 |
| ·模拟运行 | 第61-64页 |
| 第7章 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 1 | 第67-75页 |
| 附录 2 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 附件 | 第79-80页 |
