| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·金融时间序列波动模型 | 第13-16页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第13-14页 |
| ·随机波动模型 | 第14-16页 |
| ·贵金属市场波动性研究 | 第16-19页 |
| ·国外研究成果 | 第16-17页 |
| ·国内研究成果 | 第17-19页 |
| 第三章 金融市场波动性的基本理论与模型 | 第19-25页 |
| ·金融市场波动性的基本特征 | 第19-20页 |
| ·尖峰厚尾性 | 第19页 |
| ·波动集聚性 | 第19-20页 |
| ·杠杆效应 | 第20页 |
| ·波动的长记忆性与持续性 | 第20页 |
| ·SV 模型及其参数估计方法 | 第20-25页 |
| ·标准 SV 模型 | 第20-21页 |
| ·SV 类模型的参数估计方法 | 第21-25页 |
| 第四章 数据的预处理与描述性分析 | 第25-31页 |
| ·数据的来源与选择 | 第25页 |
| ·数据的预处理 | 第25-26页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第26-28页 |
| ·收益率序列的基本检验 | 第28-31页 |
| ·自相关检验 | 第29-30页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| 第五章 基于 SV 模型的国际现货贵金属市场波动性实证研究 | 第31-52页 |
| ·基于 SV—N 模型的实证分析 | 第31-35页 |
| ·SV—N 模型 | 第31-32页 |
| ·SV—N 模型的参数估计 | 第32-33页 |
| ·收敛性诊断 | 第33-35页 |
| ·基于 SV—T 模型的实证分析 | 第35-38页 |
| ·SV—T 模型 | 第35-36页 |
| ·SV—T 模型的参数估计 | 第36-37页 |
| ·收敛性诊断 | 第37-38页 |
| ·基于 SV—MN 模型的实证分析 | 第38-41页 |
| ·SV—MN 模型 | 第38-39页 |
| ·SV—MN 模型的参数估计 | 第39-40页 |
| ·收敛性诊断 | 第40-41页 |
| ·基于 SV—MT 模型的实证分析 | 第41-44页 |
| ·SV—MT 模型 | 第41-42页 |
| ·SV—MT 模型的参数估计 | 第42-43页 |
| ·收敛性诊断 | 第43-44页 |
| ·基于 Leverage—SV 模型的实证分析 | 第44-49页 |
| ·Leverage—SV 模型 | 第44-45页 |
| ·杠杆效应原理的证明 | 第45-46页 |
| ·Leverage—SV 的参数估计 | 第46-47页 |
| ·收敛性诊断 | 第47-49页 |
| ·SV 族模型的 DIC 比较 | 第49-50页 |
| ·DIC 准则 | 第49页 |
| ·SV 族模型的 DIC 比较 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| 第六章 不平衡性反应的实证研究 | 第52-60页 |
| ·市场阶段划分方法的选择 | 第52-53页 |
| ·艾略特波浪理论简述 | 第53-54页 |
| ·市场阶段的划分 | 第54-56页 |
| ·不平衡性反应的实证研究 | 第56-58页 |
| ·各阶段数据的平稳性检测 | 第56页 |
| ·基于 Leverage—SV 模型的实证研究 | 第56-58页 |
| ·结论与成因分析 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·成因分析 | 第58-60页 |
| 第七章 建议与不足 | 第60-62页 |
| ·建议 | 第60页 |
| ·本文的不足之处 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |