| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 前言 | 第12-19页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究对象 | 第14-15页 |
| ·本文思路、方法及创新点 | 第15-19页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第19-27页 |
| ·国外研究成果 | 第19-22页 |
| ·国内研究成果 | 第22-25页 |
| ·文献小结 | 第25-27页 |
| 第3章 理论模型 | 第27-31页 |
| ·ARCH模型 | 第27-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-40页 |
| ·数据说明及统计性描述 | 第31-32页 |
| ·沪深300指数收益率序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·ARCH效应检验 | 第33-36页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第36-40页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第40-43页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第48-49页 |
| 附录A | 第49-66页 |