| 中文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-12页 |
| ·选题背景以及研究目的 | 第10页 |
| ·研究对象与研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-21页 |
| ·国外理论研究综述 | 第12-13页 |
| ·国外实证研究综述 | 第13-19页 |
| ·实验研究(Experimental Studies) | 第13-15页 |
| ·时间序列研究(Time Series Analysis) | 第15-16页 |
| ·前后比较研究(Before and After Studies) | 第16-18页 |
| ·横向比较研究(Cross Section Studies) | 第18-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-21页 |
| 第3章 沪深300指数期货的引入对现货市场波动性影响的实证研究 | 第21-47页 |
| ·数据选取及处理 | 第21-22页 |
| ·股指期货数据的处理 | 第21-22页 |
| ·现货指数日收益率的处理 | 第22页 |
| ·模型的选择和建模分析步骤 | 第22-25页 |
| ·模型的选择 | 第22-24页 |
| ·分析步骤 | 第24-25页 |
| ·沪深300指数期货对现货市场波动性影响的定性描述 | 第25-27页 |
| ·沪深300指数期货与现货指数相关性描述 | 第25-26页 |
| ·沪深300指数期货推出前后现货指数波动性比较 | 第26-27页 |
| ·沪深300指数期货对现货市场波动性影响的实证分析 | 第27-36页 |
| ·数据描述性统计 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·ARMA模型确定 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型建立及实证 | 第31-33页 |
| ·对GARCH模型的改进 | 第33-35页 |
| ·模型分析结论 | 第35-36页 |
| ·剔除市场因素后的实证分析 | 第36-42页 |
| ·控制变量选择及数据处理 | 第36-37页 |
| ·数据描述性统计 | 第37-38页 |
| ·模型建立及实证分析 | 第38-42页 |
| ·本节分析总结 | 第42页 |
| ·沪深300指数期货市场波动溢出效应分析 | 第42-44页 |
| ·沪深300指数期货收益率序列分析 | 第43页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第43-44页 |
| ·“杠杆效应”分析 | 第44-47页 |
| 第4章 实证总结及未来研究 | 第47-48页 |
| ·实证结论总结 | 第47页 |
| ·本文的不足以及未来研究 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
