| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言部分 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景及选题意义 | 第7-10页 |
| 第二节 主要研究内容及难点与创新点 | 第10-12页 |
| 第三节 论文结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 广义双曲线分布族 | 第13-30页 |
| 第一节 文献综述 | 第13-16页 |
| 第二节 广义双曲线分布族 | 第16-22页 |
| 第三节 广义双曲线分布族的性质 | 第22-25页 |
| 第四节 参数估计方法 | 第25-30页 |
| 第三章 证券市场收益率分布拟合研究 | 第30-43页 |
| 第一节 收益率分布的研究综述 | 第30-32页 |
| 第二节 收益率的统计特征研究 | 第32-35页 |
| 第三节 广义双曲线分布族的初步拟合研究 | 第35-39页 |
| 第四节 拟合优度检验 | 第39-43页 |
| 第四章 广义双曲线分布族下的风险价值度量 | 第43-58页 |
| 第一节 VaR 的理论基础 | 第43-49页 |
| 第二节 基于广义双曲线分布族的 VaR 建模 | 第49-50页 |
| 第三节 VaR 的实证研究 | 第50-58页 |
| 第五章 总结及展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |