多因素线性回归模型对股指预测作用的分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 多因素模型和影响股指的因素 | 第8-19页 |
| ·研究课题来源 | 第8-9页 |
| ·套利定价理论和多因素线性回归模型 | 第9页 |
| ·实践经验总结 | 第9页 |
| ·月末货币供应量M2 增长率 | 第9-10页 |
| ·新增信贷 | 第10-11页 |
| ·月末国债时间溢价 | 第11-12页 |
| ·工业增加值增长率 | 第12-13页 |
| ·月末国债短期利率 | 第13-14页 |
| ·月末上海证券交易所A 股平均市盈率 | 第14-15页 |
| ·月末企业债券信用溢价 | 第15-16页 |
| ·CPI 增长率 | 第16页 |
| ·PPI 增长率 | 第16-17页 |
| ·月末人民币兑美元的汇率 | 第17页 |
| ·社会消费品零售总额 | 第17-18页 |
| ·消费者信心指数 | 第18-19页 |
| 第2章 数据收集和整理 | 第19-22页 |
| ·时间序列 | 第19页 |
| ·上证综合指数 | 第19页 |
| ·深圳成份指数 | 第19页 |
| ·月末货币供应量M2 增长率 | 第19-20页 |
| ·新增信贷 | 第20页 |
| ·月末国债时间溢价 | 第20页 |
| ·工业增加值增长率 | 第20页 |
| ·月末国债短期利率 | 第20页 |
| ·月末上海证券交易所A 股平均市盈率 | 第20页 |
| ·月末企业债券信用溢价 | 第20页 |
| ·CPI 增长率 | 第20页 |
| ·PPI 增长率 | 第20页 |
| ·月末人民币兑美元的汇率 | 第20-21页 |
| ·社会消费品零售总额 | 第21页 |
| ·消费者信心指数 | 第21-22页 |
| 第3章 数据分析 | 第22-37页 |
| ·预测模型回归结果 | 第22-25页 |
| ·对模型是否符合假设的检验 | 第25页 |
| ·异方差性 | 第25-29页 |
| ·序列相关 | 第29页 |
| ·多重共线性 | 第29-30页 |
| ·模型预测效果分析 | 第30-35页 |
| ·模型精简化 | 第35-36页 |
| ·多因素线性回归模型的结论 | 第36页 |
| ·多因素线性回归模型的不足之处 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |
