基于VAR模型的中国股票市场宏观经济影响因素的研究
| 李清云硕士学位论文答辩委员会成员名单 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1 导言 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究框架与内容 | 第13-15页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-21页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-21页 |
| ·现有研究的局限性 | 第21页 |
| ·本文可能的创新点 | 第21-22页 |
| 2 股票价格与宏观经济变量的理论分析 | 第22-28页 |
| ·GDP | 第22-23页 |
| ·货币供应量 | 第23页 |
| ·利率 | 第23-26页 |
| ·通货膨胀率 | 第26页 |
| ·汇率 | 第26-28页 |
| 3 股票价格与宏观经济变量的历史与现状 | 第28-40页 |
| ·我国股票价格指数走势概览 | 第28-31页 |
| ·GDP与股票价格指数 | 第31-33页 |
| ·货币供应量与股票价格指数 | 第33-35页 |
| ·利率与股票价格指数 | 第35-37页 |
| ·通货膨胀率与股票价格指数 | 第37-38页 |
| ·汇率与股票价格指数 | 第38-40页 |
| 4 股票价格与宏观经济变量的实证分析 | 第40-56页 |
| ·实证分析介绍 | 第40-43页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第40页 |
| ·向量自回归模型检验 | 第40-42页 |
| ·协整检验 | 第42页 |
| ·脉冲响应 | 第42-43页 |
| ·实证分析检验 | 第43-51页 |
| ·变量的选取 | 第43页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第43-44页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第44-45页 |
| ·平稳序列检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46-48页 |
| ·脉冲效应检验 | 第48-50页 |
| ·断点CHOW检验 | 第50-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-56页 |
| 5 政策建议以及进一步研究展望 | 第56-60页 |
| ·政策建议 | 第56-58页 |
| ·保证股票市场健康发展 | 第56-57页 |
| ·规范上市公司的运行 | 第57页 |
| ·强化政府部门的监管 | 第57-58页 |
| ·引导投资者理性正确行为 | 第58页 |
| ·本文研究的不足和进一步研究展望 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66页 |
