| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·问题的提出及研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外学术界对KMV模型研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内学术界对KMV模型的研究现状 | 第15-18页 |
| ·研究思路及创新点 | 第18-19页 |
| 2. 信用风险度量技术兴起与度量方法比较 | 第19-32页 |
| ·信用风险度量技术的兴起与度量方法 | 第19-32页 |
| ·信用风险度量技术的兴起 | 第19-22页 |
| ·信用风险度量方法的演变 | 第22-32页 |
| 3. KMV模型基本框架 | 第32-41页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第32-34页 |
| ·期权定价理论 | 第32-34页 |
| ·KMV模型假设条件 | 第34页 |
| ·KMV模型的计算原理 | 第34-37页 |
| ·公司资产市场价值及波动率的计算 | 第35-36页 |
| ·确定违约触发点和违约距离的度量 | 第36-37页 |
| ·确定违约距离和违约概率的映射关系 | 第37页 |
| ·KMV模型的发展与存在的缺陷 | 第37-38页 |
| ·模型的变革与发展 | 第38页 |
| ·模型存在的缺陷 | 第38页 |
| ·KMV模型在我国的适用性分析 | 第38-41页 |
| ·有效性分析 | 第39页 |
| ·制度体系分析 | 第39页 |
| ·股权流通分析 | 第39-40页 |
| ·获取数据分析 | 第40-41页 |
| 4. KMV模型在我国电子信息行业上市公司中的信用风险度量实证分析 | 第41-58页 |
| ·KMV模型的修正 | 第41页 |
| ·数据的采集及参数的设定 | 第41-43页 |
| ·样本设定及数据的采集 | 第41-43页 |
| ·参数的设定 | 第43页 |
| ·实证过程 | 第43-45页 |
| ·上市公司股权价值波动率的计算 | 第43-44页 |
| ·违约点的确定 | 第44-45页 |
| ·计算资产价值及其波动率 | 第45页 |
| ·计算违约距离 | 第45页 |
| ·对实证结果的检验 | 第45-53页 |
| ·均值差比较 | 第45-47页 |
| ·Moses检验 | 第47-49页 |
| ·Mann-Whitney U检验 | 第49-51页 |
| ·K-S检验 | 第51-53页 |
| ·电子信息行业上市公司信用风险状况和信用预警 | 第53-58页 |
| 5. 结论 | 第58-60页 |
| ·实证结论 | 第58-59页 |
| ·研究局限 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |