| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·利率风险识别相关文献 | 第10-11页 |
| ·利率风险度量相关文献 | 第11-13页 |
| ·利率风险管理策略相关文献 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 利率风险度量的方法 | 第15-26页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第15-16页 |
| ·久期缺口模型 | 第16-18页 |
| ·有效久期-凸度模型 | 第18页 |
| ·VAR模型 | 第18-26页 |
| ·VaR模型的基本原理 | 第19-21页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第21-25页 |
| ·VaR模型的回测 | 第25-26页 |
| 第3章 我国国有商业银行利率风险分析 | 第26-35页 |
| ·我国国有商业银行利率风险的现状 | 第26-30页 |
| ·我国国有商业银行利率风险的成因 | 第30-33页 |
| ·我国商业银行利率风险的类型 | 第33-35页 |
| ·我国商业银行面临的阶段性风险 | 第33页 |
| ·我国商业银行面临的恒久性风险 | 第33-35页 |
| 第4章 五大国有银行利率风险的实证分析 | 第35-49页 |
| ·实证数据样本、置信区间和持有期的选择 | 第36页 |
| ·实证数据样本选择 | 第36页 |
| ·置信水平的选择 | 第36页 |
| ·持有期的选择 | 第36页 |
| ·样本数据的特征分析 | 第36-41页 |
| ·平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·正态性检验 | 第38-39页 |
| ·自相关检验 | 第39-40页 |
| ·条件异方差检验 | 第40-41页 |
| ·基于AR(P)-GARCH(P,Q)模型实证分析 | 第41-48页 |
| ·AR(p)-GARCH(p,q)模型原理 | 第41-42页 |
| ·模型实证过程 | 第42-48页 |
| ·实证结论 | 第48-49页 |
| 第5章 加强我国国有商业银行利率风险管理的建议 | 第49-51页 |
| ·加强我国国有商业银行自身利率风险管理的建议 | 第49-50页 |
| ·完善国有商业银行利率风险管理外部环境的建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |