| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·信用风险 | 第9-10页 |
| ·信用联结票据(CREDIT-LINKED NOTE,CLN) | 第10-12页 |
| 第二章 COPULA 函数 | 第12-15页 |
| ·COPULA 函数的定义与性质 | 第12页 |
| ·几种常用的COPULA 函数 | 第12-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 违约概率 | 第15-26页 |
| ·单资产违约概率 | 第15页 |
| ·Q-矩阵 | 第15-19页 |
| ·联合违约概率 | 第19-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 信用联结票据定价 | 第26-69页 |
| ·单名信用联结票据定价 | 第26-32页 |
| ·DUO BASKETS—双名的信用联结票据定价 | 第32-56页 |
| ·模型应用 | 第56-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第五章 结论与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 符号与标记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-77页 |