| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 第2章 文献回顾 | 第12-17页 |
| 第3章 理论模型及估计 | 第17-28页 |
| 第一节 Sequential-BEKK模型简介 | 第17-19页 |
| 第二节 估计 | 第19-24页 |
| 第三节 参数的一致性和渐近正定性 | 第24-28页 |
| 第4章 模型优劣比较 | 第28-46页 |
| 第一节 模型比较的标准 | 第28-30页 |
| 第二节 数据模拟 | 第30-32页 |
| 第三节 样本内的预测表现 | 第32-41页 |
| 一、四个变量情况下模型比较 | 第32-35页 |
| 二、T分布的四个变量情况下的模型比较 | 第35-39页 |
| 三、二十个变量情况下的模型比较 | 第39-41页 |
| 第四节 样本外预测 | 第41-46页 |
| 一、四个变量情况下的模型比较 | 第41-44页 |
| 二、二十个变量情况下的模型比较 | 第44-46页 |
| 第5章 Sequential-BEKK模型在股票市场的应用 | 第46-57页 |
| 一、实证数据 | 第47-49页 |
| 二、无条件相关系数分析 | 第49-51页 |
| 三、内地A股市场和B股市场之间的相关性 | 第51-55页 |
| 四、韩国KOPSI股票指数与全球股票指数相关性 | 第55-57页 |
| 第6章 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录一.SequentiaI-BEKK模型参数的一致性和渐近性证明 | 第60-64页 |
| 附录二:同时发行A股和B股的公司名单 | 第64-65页 |
| 附录三:同时发行A股和H股的公司名单 | 第65-66页 |
| 附录四:恒生指数和国企指数的成份股名单 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |