构建股指期货套利组合的研究--基于沪深300指数的实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-9页 |
| 本文的研究思路 | 第9-10页 |
| 第一章 期现套利与跟踪误差概述 | 第10-11页 |
| 第一节 期现套利概述 | 第10页 |
| 第二节 跟踪误差概述 | 第10-11页 |
| 第二章 现货组合的构建方法——理论分析 | 第11-18页 |
| 第一节 利用沪深 ETF 组合来构建现货组合 | 第11-12页 |
| 第二节 利用沪深 300LOF 来构建现货组合 | 第12页 |
| 第三节 利用股票组合来构建现货组合 | 第12-18页 |
| 一.市值权重法 | 第13-14页 |
| 二. 行业抽样法 | 第14页 |
| 三. 逐步回归法 | 第14-15页 |
| 四. ALPHA-BETA聚类法 | 第15-18页 |
| 五.各方法比较 | 第18页 |
| 第三章 套利现货组合构建的实证研究 | 第18-38页 |
| 第一节 目标指数的选择及数据来源 | 第18-19页 |
| 第二节 套利现货组合的构造 | 第19-38页 |
| 一.完全复制法 | 第19-20页 |
| 二.市值权重法 | 第20-25页 |
| 三. 行业抽样法 | 第25-28页 |
| 四.逐步回归法 | 第28-31页 |
| 五、 ALPHA-BETA聚类法 | 第31-35页 |
| 六、 各方法的比较 | 第35-38页 |
| 第四章:跟踪组合构建策略及进一步思考 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42页 |
