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宏观经济信息对股票市场收益率影响的实证研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
致谢第5-7页
一、序言第7-9页
二、研究方法第9-11页
 (一) 事件研究法简述第9-10页
 (二) 定义事件和选择变量第10页
 (三) 样本选择与数据来源第10-11页
三、模型构建和描述性分析第11-15页
 (一) 模型选择及非正常收益、累积非正常收益的计算第11-13页
 (二) 描述性分析第13-15页
四、数据检验及分析第15-20页
 (一) 单因素方差分析(ANOVA)第15-16页
 (二) 学生氏检验(T 检验)第16-19页
 (三) 累积非正常收益分析第19-20页
五、多元回归分析第20-22页
六、结语第22-23页
参考文献第23-25页
详细摘要第25-30页

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