| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 1 绪论 | 第8-23页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-20页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-20页 |
| ·研究内容及创新之处 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·创新之处 | 第21页 |
| ·研究思路 | 第21-23页 |
| 2 股市异常波动特征及行为金融相关理论 | 第23-32页 |
| ·股市异常波动的特征 | 第23-24页 |
| ·尖峰厚尾（Excess Kurtosis Fat tails） | 第23页 |
| ·过度波动（Excess Volatility）与波动聚集（Volatility Clustering） | 第23-24页 |
| ·杠杆效应( Leverage Effect) | 第24页 |
| ·波动的长久记忆性(Long Memory of Volatility ) | 第24页 |
| ·检验异常波动的经济模型 | 第24-27页 |
| ·随机游走模型 | 第24-25页 |
| ·单位根模型 | 第25页 |
| ·ARCH 族模型 | 第25-27页 |
| ·行为金融相关理论 | 第27-31页 |
| ·投资者认知偏差（Investor cognitive bias） | 第27-28页 |
| ·前景理论(Prospect theory) | 第28-30页 |
| ·噪声交易(Noise trade) | 第30-31页 |
| ·羊群行为(Herd Behavior) | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 投资者心理偏差对股市异常波动的影响研究 | 第32-45页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·损失厌恶的动态均衡分析 | 第33-35页 |
| ·价值投资者与损失厌恶投资者在股市所占比例检验 | 第35-37页 |
| ·理论分析 | 第35页 |
| ·数据选取 | 第35-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-37页 |
| ·损失厌恶心理偏差对股价波动的影响检验 | 第37-43页 |
| ·模型设计 | 第37-38页 |
| ·数据选取 | 第38页 |
| ·实证检验 | 第38-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 4 政府行为对股市异常波动的影响研究 | 第45-57页 |
| ·引言 | 第45-46页 |
| ·政策影响的直观分析 | 第46-50页 |
| ·政策与股市异常波动关系检验 | 第50-55页 |
| ·模型建立 | 第50-51页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第51-52页 |
| ·实证检验 | 第52-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 5 结论与政策建议 | 第57-61页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| ·加强对中小投资者的教育，减少非理性投资行为 | 第58页 |
| ·调整政府角色，正确把握适度政策干预 | 第58-59页 |
| ·削减信息不对称，完善信息传导和披露机制 | 第59-60页 |
| ·后续研究 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66页 |
