两类风险模型的破产问题

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-12页
·风险理论简介	第6-7页
·Lundburg-Cramer经典风险模型	第7-8页
·经典风险模型的推广	第8-11页
·本文主要结构	第11-12页
第二章 预备知识	第12-16页
·齐次Poisson过程	第12-13页
·Brown运动	第13页
·条件期望	第13-14页
·重尾分布族	第14-15页
·S(γ)族	第15页
·测度论知识	第15-16页
第三章 带利息力的风险模型的破产概率	第16-28页
·S(γ)族下带利息力的风险模型	第16-23页
·模型的建立及实际背景意义	第16-17页
·主要结果	第17-23页
·S(γ)族下带利息力的二维风险模型	第23-28页
·模型的建立及实际背景意义	第23-24页
·主要结果	第24-28页
第四章 带干扰的风险模型的破产概率	第28-42页
·S(γ)族下受Wiener过程干扰的风险模型	第28-33页
·模型的建立	第28-29页
·主要结果	第29-33页
·S(γ)族下受一般随机过程干扰的风险模型	第33-42页
参考文献	第42-46页
致谢	第46-47页
攻读学位期间主要的研究成果	第47页