| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 一 研究背景 | 第8-9页 |
| 二 研究方法和创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 随机游走假设的提出及意义 | 第10-22页 |
| 一 有效市场假说中的随机游走 | 第10-13页 |
| 二 分形市场假说中的非线性随机游走 | 第13-18页 |
| 三 有效市场假说与分形市场假说比较以及分形市场假说的主要观点 | 第18-20页 |
| 四 中国证券市场随机游走特性文献综述 | 第20-22页 |
| 第三章 中国证券市场随机游走特性实证研究 | 第22-49页 |
| 一 分形市场假说的分析模型:量化随机游走 | 第22-26页 |
| 二 上海证券市场上证综指的R/S分析 | 第26-33页 |
| 三 深圳证券市场的R/S分析 | 第33-38页 |
| 四 赫斯特指数趋势图 | 第38-41页 |
| 五 上海和深圳证券市场特征、差异及原因分析 | 第41-42页 |
| 六 R/S分析方法的有效性检验 | 第42-44页 |
| 七 两只有代表性的股票的R/S对比分析 | 第44-49页 |
| 第四章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 一 结论 | 第49-50页 |
| 二 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录: R/S分析方法计算HURST指数的MATLAB程序 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |