| 论文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 1. 导言 | 第15-20页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·篇章结构 | 第17-18页 |
| ·创新和缺陷 | 第18-20页 |
| 2. 静态利率期限结构拟合方法的回顾与述评 | 第20-30页 |
| ·样条估计技术的发展 | 第20-22页 |
| ·多项式样条法 | 第20-21页 |
| ·指数样条法 | 第21页 |
| ·B 样条法 | 第21-22页 |
| ·参数估计技术的发展 | 第22-24页 |
| ·多项式法 | 第22页 |
| ·简约模型 | 第22-24页 |
| ·最大平滑技术的运用 | 第24-25页 |
| ·常数惩罚函数 | 第24页 |
| ·分段惩罚函数 | 第24页 |
| ·时变惩罚函数 | 第24-25页 |
| ·国内研究 | 第25-30页 |
| ·收益率期限结构建模研究 | 第25-26页 |
| ·利率期限结构实证研究 | 第26-30页 |
| 3. 基于逐点递推法的拟合分析 | 第30-44页 |
| ·插值法 | 第30-33页 |
| ·插值法原理 | 第30-32页 |
| ·线性插值法 | 第32页 |
| ·非线性插值法 | 第32-33页 |
| ·线性规划法 | 第33-36页 |
| ·线性规划模型解析 | 第34-35页 |
| ·线性规划模型算法 | 第35-36页 |
| ·数据与实证 | 第36-42页 |
| ·数据处理 | 第36-38页 |
| ·模型实证：线性插值 | 第38-40页 |
| ·模型实证：非线性插值法 | 第40页 |
| ·模型实证：线性规划法 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| 4. 基于样条函数的拟合分析 | 第44-65页 |
| ·三次样条函数拟合的计算原理 | 第44-45页 |
| ·三次样条函数估计模型 | 第45-49页 |
| ·三次多项式样条模型估计 | 第45页 |
| ·指数样条函数 模型 | 第45-46页 |
| ·BERNSTEIN 多项式样条函数 | 第46页 |
| ·TENSION 样条函数 | 第46-47页 |
| ·CHEBYSHEV 样条函数 | 第47-48页 |
| ·三次样条函数模型实证 | 第48-49页 |
| ·B 样条函数拟合 | 第49-54页 |
| ·Powell 的B 样条函数模型 | 第49-51页 |
| ·Powell 的B 样条函数模型实证研究 | 第51-54页 |
| ·Lancaster --Salkauskas 的B 样条函数 | 第54-60页 |
| ·采用由Lancaster --Salkauskas 的B 样条函数的估计模型 | 第55-58页 |
| ·Lancaster --Salkauskas 的B 样条函数拟合实证 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第60-65页 |
| 5. 基于参数模型的拟合效果分析 | 第65-84页 |
| ·Nelson-siegle 模型解析 | 第65-67页 |
| ·参数的含义 | 第65-66页 |
| ·Nelson-Siegel 模型对利率期限结构的拟合能力 | 第66-67页 |
| ·Nelson-Siegel 模型的扩展 | 第67-69页 |
| ·Bliss（1996）的扩展模型 | 第67-68页 |
| ·Svensson（1994）的扩展模型 | 第68-69页 |
| ·模型参数的估计 | 第69-77页 |
| ·估计的原则 | 第69页 |
| ·估计方法：Newton-Raphson 最优化法 | 第69-75页 |
| ·估计方法二：修正牛顿高斯估计法 | 第75-77页 |
| ·比较与结论 | 第77-84页 |
| ·基于价格误差的比较 | 第77-79页 |
| ·基于利率误差的比较 | 第79-80页 |
| ·结论 | 第80-84页 |
| 6. 基于惩罚函数的拟合分析 | 第84-100页 |
| ·样条函数最优平滑度的阶数 | 第84-85页 |
| ·平滑样条函数 | 第85-88页 |
| ·平滑的度量 | 第85页 |
| ·加入惩罚项的样条函数 | 第85-87页 |
| ·加入惩罚项后样条函数最优化 | 第87-88页 |
| ·惩罚函数的形式 | 第88-91页 |
| ·常数惩罚函数 | 第88-89页 |
| ·分段惩罚函数 | 第89-90页 |
| ·时变函数系数 | 第90-91页 |
| ·模型实证：对逐点拟合曲线的平滑 | 第91-98页 |
| ·常数惩罚函数 | 第94-96页 |
| ·分段和连续的惩罚函数 | 第96-98页 |
| ·结论 | 第98-100页 |
| ·平滑度与拟合优度的平衡 | 第98页 |
| ·参数函数的平滑度与拟合优度 | 第98-99页 |
| ·小结 | 第99-100页 |
| 7. 利率期限结构的模型选择及政策建议 | 第100-113页 |
| ·评价模型的标准 | 第100页 |
| ·利率期限结构的变动因素分析 | 第100-106页 |
| ·主成分对利率变动因素的解释 | 第100-101页 |
| ·利率期限结构数据特征 | 第101-103页 |
| ·主成份对收益率曲线形状的影响 | 第103-106页 |
| ·变动因素与利率期限结构模型的选择 | 第106-108页 |
| ·提高拟合精确度的政策建议 | 第108-111页 |
| ·进一步研究的方向 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-117页 |
| 后 记 | 第117-118页 |
