| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·期权的概念 | 第8-9页 |
| ·期权定价方法以及风险中性定价原理 | 第9-12页 |
| ·本文工作介绍 | 第12-14页 |
| 2 Esscher 变换 | 第14-18页 |
| ·一维情况下Esscher 变换定义、性质 | 第14-15页 |
| ·Esscher 变换下期权定价 | 第15-16页 |
| ·多维情况下Esscher 变换的相关结果 | 第16-17页 |
| ·补充说明 | 第17-18页 |
| 3 复合泊松过程和Meixner 过程驱动下的期权定价 | 第18-22页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·复合泊松过程下的定价 | 第19-20页 |
| ·Meixner过程下的定价 | 第20-21页 |
| ·结束语 | 第21-22页 |
| 4 欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher 变换定价 | 第22-31页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·布朗运动过程的Esscher 变换 | 第23-24页 |
| ·几类欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher 变换定价 | 第24-31页 |
| 5 再装股票期权的Esscher 变换定价 | 第31-41页 |
| ·研究背景 | 第31-32页 |
| ·再装股票期权的Esscher 变换定价 | 第32-37页 |
| ·数值计算实例 | 第37-41页 |
| 6 总结与展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第46页 |
