| 目录 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·期权定价理论的研究背景 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9页 |
| ·本文的结构安排与主要工作 | 第9-11页 |
| 第二章 期权定价理论的基本概念 | 第11-16页 |
| ·期权简介 | 第11-12页 |
| ·经典BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第12-13页 |
| ·相关重要定理 | 第13-16页 |
| 第三章 随机利率下的欧式期权定价 | 第16-29页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·随机利率下欧式期权价值过程微分方程 | 第16-21页 |
| ·利率为Ito过程 | 第16-21页 |
| ·利率为扩散过程 | 第21页 |
| ·随机利率下欧式看涨与看跌期权定价公式 | 第21-29页 |
| ·股票波动源与利率波动源不相关 | 第24-26页 |
| ·股票波动源与利率波动源相关 | 第26-29页 |
| 第四章 随机利率下的美式期权定价 | 第29-33页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·美式期权定价的鞅方法 | 第29-30页 |
| ·一类随机利率下的美式期权定价 | 第30-33页 |
| 第五章 等价鞅测度与无套利 | 第33-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 硕士期间的主要工作 | 第43页 |