基于混沌分形理论的我国期货市场波动性研究
| 第一章 引言 | 第1-9页 |
| ·选题的背景及意义 | 第6页 |
| ·国内外研究综述 | 第6-8页 |
| ·国外研究动态 | 第6-7页 |
| ·国内研究动态 | 第7-8页 |
| ·论文的研究内容与结构 | 第8-9页 |
| ·论文的研究内容 | 第8页 |
| ·论文的结构 | 第8页 |
| ·论文的创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 分形市场理论 | 第9-18页 |
| ·复杂性科学 | 第9-10页 |
| ·分形理论与分形市场假说 | 第10-13页 |
| ·分形理论的创立、发展 | 第10页 |
| ·分形定义 | 第10-11页 |
| ·分形分布 | 第11页 |
| ·分形市场假说 | 第11-13页 |
| ·混沌基本理论 | 第13-18页 |
| ·混沌的定义 | 第13页 |
| ·奇异(混沌)吸引子 | 第13-15页 |
| ·Lyapunov指数 | 第15-18页 |
| 第三章 研究模型和方法 | 第18-26页 |
| ·重标极差分析(R/S)——长程相关性 | 第18-19页 |
| ·Hurst指数 | 第18-19页 |
| ·V_n统计量 | 第19页 |
| ·关联尺度 | 第19页 |
| ·分形分布——自相似性 | 第19-20页 |
| ·混沌的研究方法 | 第20-26页 |
| ·重构相空间 | 第20-22页 |
| ·C-C方法——时间延迟τ的确定 | 第22-24页 |
| ·Wolf方法——计算Lyapunov指数 | 第24-26页 |
| 第四章 中国期货市场的实证分析 | 第26-37页 |
| ·长程相关性——重标极差分析(R/S) | 第26-31页 |
| ·数据的说明 | 第26-27页 |
| ·数据预处理 | 第27页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第27-30页 |
| ·R/S分析结论 | 第30-31页 |
| ·自相似性——分形分布 | 第31-34页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·对正态分布的偏离 | 第32-33页 |
| ·统计自相似 | 第33-34页 |
| ·混沌特性的实证分析 | 第34-37页 |
| ·数据的选取和预处理 | 第34页 |
| ·数据相空间图 | 第34-36页 |
| ·Lyapunov指数的计算 | 第36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 第五章 混沌预测——艾略特波浪理论与分形 | 第37-43页 |
| ·艾略特波浪理论 | 第37-38页 |
| ·艾略特波浪理论实证分析 | 第38-41页 |
| ·数据选取 | 第38页 |
| ·实证模型 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-41页 |
| ·波浪理论与分形 | 第41-43页 |
| 第六章 研究总结 | 第43-46页 |
| ·主要结论 | 第43页 |
| ·不足之处 | 第43-44页 |
| ·研究展望 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 学位论文独创性声明 | 第55-56页 |
| 论文知识产权权属声明 | 第56页 |
