保险风险模型破产理论的若干结果
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-19页 |
| ·破产理论综述 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型的相关结果 | 第8-14页 |
| ·经典模型的推广及相关结果 | 第14-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-19页 |
| 第二章 相依理赔风险模型 | 第19-30页 |
| ·模型建立 | 第19-20页 |
| ·轻尾分布时的破产概率 | 第20-26页 |
| ·重尾分布时的破产概率的极限上下界 | 第26-30页 |
| 第三章 马氏环境中带干扰双Cox风险模型 | 第30-39页 |
| ·模型建立 | 第30-32页 |
| ·最终破产概率 | 第32-39页 |
| 第四章 推广的Andersen风险模型 | 第39-52页 |
| ·模型建立 | 第39-41页 |
| ·最终破产概率 | 第41-46页 |
| ·有限时间内的生存概率 | 第46-52页 |
| 第五章 有界风险模型的红利问题 | 第52-68页 |
| ·模型建立 | 第52-53页 |
| ·折现罚金函数所满足的方程 | 第53-58页 |
| ·红利贴现值矩母函数所满足积分—微分方程 | 第58-62页 |
| ·各阶矩所满足的积分—微分方程及求解 | 第62-65页 |
| ·带干扰的Erlang(2)风险模型的红利问题 | 第65-66页 |
| ·最优红利边界策略问题 | 第66-68页 |
| 结束语 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第75页 |
| 西北工业大学学位论文原创性声明 | 第75页 |
