| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| §1.1 本文的研究背景 | 第9-12页 |
| §1.2 本文研究意义 | 第12-13页 |
| §1.3 本文主要内容和思路 | 第13-15页 |
| 第二章 完全信息下的实物期权理论和方法 | 第15-23页 |
| §2.1 实物期权的分类 | 第15-18页 |
| §2.2 实物期权理论和方法 | 第18-20页 |
| §2.3 实物期权研究的难点 | 第20-23页 |
| 第三章 单因素模型下的实物期权决策分析 | 第23-36页 |
| §3.1 均值回归模型 | 第23-25页 |
| §3.2 无均值回归模型 | 第25-30页 |
| §3.3 投资期权和不投资期权的组合策略 | 第30-32页 |
| §3.4 滞后影响分析 | 第32-36页 |
| 第四章 实物期权的二因素模型 | 第36-44页 |
| §4.1 基本模型 | 第36-39页 |
| §4.2 实物期权定价分析 | 第39-42页 |
| §4.3 利率的影响分析 | 第42-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |