基于ARCH模型族的我国股市成交量的对数变化率的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第8-9页 |
| 第二章 量价关系的研究概述 | 第9-13页 |
| ·国外关于量价关系的研究 | 第9-11页 |
| ·相关性关系 | 第9页 |
| ·动态性关系 | 第9-10页 |
| ·时间序列模型研究 | 第10-11页 |
| ·国内关于量价关系的研究 | 第11-12页 |
| ·存在的问题 | 第12-13页 |
| 第三章 模型介绍 | 第13-19页 |
| ·技术分析的理论基础 | 第13-15页 |
| ·技术分析的假定前提 | 第13-14页 |
| ·技术分析的要素 | 第14-15页 |
| ·ARCH模型族 | 第15-19页 |
| ·ARCH模型族的产生背景 | 第15页 |
| ·ARCH模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·EGARCH模型 | 第17页 |
| ·TARCH模型 | 第17-19页 |
| 第四章 样本数据的描述 | 第19-25页 |
| ·样本的选取 | 第19页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第19-22页 |
| ·单位根检验 | 第22-25页 |
| 第五章 模型检验 | 第25-37页 |
| ·主体模型的拟合 | 第25-26页 |
| ·自相关性检验 | 第26-27页 |
| ·异方差性检验 | 第27-29页 |
| ·模型拟合 | 第29-35页 |
| ·成交量日数据的模型估计 | 第30-33页 |
| ·成交量周数据的模型估计 | 第33-35页 |
| ·模型短期预测 | 第35-37页 |
| ·TARCH(1,1)-M模型的短期预测 | 第35-36页 |
| ·EGARCH(1,1)-M模型的短期预测 | 第36-37页 |
| 第六章 结论 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录:攻读学位期间发表论文情况 | 第42页 |
