在风险投资和次指数索赔场合下破产概率的研究
| 中、英文摘要 | 第1-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·研究内容与创新 | 第11-14页 |
| 第二章 重尾分布 | 第14-22页 |
| ·常用记号 | 第14页 |
| ·次指数分布族 | 第14-16页 |
| ·一些相关的重尾分布族 | 第16-17页 |
| ·重尾分布的性质 | 第17-22页 |
| 第三章 临界场合的破产概率 | 第22-26页 |
| ·在保险金融环境下的破产概率 | 第22-24页 |
| ·主要结果 | 第24页 |
| ·定理3.2.1的证明 | 第24-26页 |
| 第四章 无限时间破产概率 | 第26-34页 |
| ·主要结果 | 第26-27页 |
| ·预备知识 | 第27-28页 |
| ·定理4.1.2和4.1.3的证明 | 第28-34页 |
| ·定理4.1.2的证明 | 第28-32页 |
| ·定理4.1.3的证明 | 第32-34页 |
| 第五章 加权和及其最大值的研究 | 第34-44页 |
| ·引言 | 第34-35页 |
| ·主要结果及其推论 | 第35-38页 |
| ·定理5.2.1的证明 | 第38-44页 |
| ·一个引理 | 第38-40页 |
| ·定理5.2.1的证明 | 第40-44页 |
| 第六章 考虑随机权的情况 | 第44-50页 |
| ·一个主要结果 | 第44-45页 |
| ·在破产理论中的应用 | 第45-46页 |
| ·定理6.1.1的证明 | 第46-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
| 独创性声明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
