证券投资组合模糊规划及其智能优化方法的研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-7页 |
| 第二章 相关理论准备 | 第7-10页 |
| 2．1 关于不确定性的研究方法 | 第7页 |
| 2．2 关于市场的有效性 | 第7-10页 |
| 第三章 投资组合理论回顾与讨论 | 第10-16页 |
| 3．1 理论回顾 | 第10-12页 |
| 3．2 讨论 | 第12-16页 |
| 3．2．1 预期收益率的测定 | 第12-13页 |
| 3．2．2 风险的测定 | 第13-14页 |
| 3．2．3 如何看待β系数 | 第14-16页 |
| 第四章 本论文提出的假设 | 第16-18页 |
| 第五章 模糊线性规划模型 | 第18-23页 |
| 5．1 相关定义 | 第18-19页 |
| 5．2 模型 | 第19-20页 |
| 5．3 模型解的讨论 | 第20-21页 |
| 5．4 λ－最优线性规划的解 | 第21-23页 |
| 第六章 模型中参数的确定及其实际意义 | 第23-28页 |
| 6．1 采用模糊数测度方法的实际意义 | 第23页 |
| 6．2 不同的λ取值的实际意义 | 第23-24页 |
| 6．3 收益率的确定 | 第24-25页 |
| 6．4 预期风险损失率的确定 | 第25-28页 |
| 6．4．1 对非系统性风险的分析 | 第25页 |
| 6．4．2 对系统性风险的分析 | 第25页 |
| 6．4．3 风险模糊数的确定 | 第25-26页 |
| 6．4．4 组合的最小风险 | 第26-28页 |
| 第七章 一个实际案例及其传统方法求解 | 第28-35页 |
| 7．1 投资决策及建立组合的准备工作 | 第28页 |
| 7．2 数据采集 | 第28-31页 |
| 7．3 回归分析 | 第31-32页 |
| 7．4 用模糊规划确定投资组合 | 第32-33页 |
| 7．5 规划求解结果 | 第33-35页 |
| 第八章 遗传算法求解 | 第35-38页 |
| 8．1 采用遗传算法的目的 | 第35页 |
| 8．2 遗传算法简述 | 第35页 |
| 8．3 本文中遗传算法的应用说明 | 第35-36页 |
| 8．4 计算结果 | 第36-38页 |
| 第九章 结论 | 第38-39页 |
| 9．1 研究的创新点及意义 | 第38页 |
| 9．2 存在的问题 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录1 | 第41-42页 |
| 附录2 | 第42-52页 |
| 附录3 | 第52-53页 |
| 附录4 | 第53-55页 |
| 在学期间发表的论文 | 第55页 |
