| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·本文的特点 | 第8-9页 |
| ·内容安排 | 第9-10页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理概述 | 第10-24页 |
| ·信用风险 | 第10-12页 |
| ·我国商业银行的信用风险 | 第12-15页 |
| ·我国商业银行信用风险形成的原因 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第13页 |
| ·我国商业银行信用风险的独特性 | 第13-15页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理 | 第15-18页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的内容 | 第15-16页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理水平和现状 | 第16-18页 |
| ·信用风险管理的现代模型 | 第18-22页 |
| ·信用风险管理的发展趋势 | 第22-23页 |
| ·信用风险管理的基本思想途径 | 第23页 |
| 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 信用衍生产品概述 | 第24-37页 |
| ·信用衍生产品市场的产生 | 第24-26页 |
| ·信用衍生产品的概念和结构 | 第26-32页 |
| ·信用违约互换(Credit Default Swap) | 第26-28页 |
| ·总收益互换(Total Return Swap) | 第28-29页 |
| ·信用关联票据(Credit Linked Note)简称(CLN) | 第29-30页 |
| ·一篮子信用互换(Credit Basket Swap) | 第30-31页 |
| ·信用价差期权(Credit Spread Option) | 第31-32页 |
| ·信用衍生产品的分类 | 第32-33页 |
| ·信用衍生产品的风险 | 第33-35页 |
| ·对手风险 | 第33-34页 |
| ·交易风险 | 第34页 |
| ·流动性风险 | 第34页 |
| ·法律和监管风险 | 第34-35页 |
| ·定价风险 | 第35页 |
| ·重要概念 | 第35-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 信用衍生产品和信用风险管理 | 第37-45页 |
| ·信用衍生产品管理的对象 | 第38-39页 |
| ·信用衍生产品在商业银行风险管理中的运用 | 第39页 |
| ·信用衍生产品产生和商业银行经营之间必然的联系 | 第39-40页 |
| ·信用衍生产品对信用风险管理的作用 | 第40-43页 |
| ·信用衍生产品对银行信用风险管理具有深远的意义 | 第43-44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 信用衍生产品的定价研究 | 第45-66页 |
| ·定价方法概述 | 第45-50页 |
| ·结构型模型 | 第46-47页 |
| ·简化型模型 | 第47-50页 |
| ·混合型模型 | 第50页 |
| ·简化模型定价方法概述 | 第50-51页 |
| ·模型概述 | 第51-59页 |
| ·债券定价 | 第51-54页 |
| ·违约互换定价 | 第54-56页 |
| ·模型中的细节问题 | 第56-59页 |
| ·数据来源及处理 | 第59-61页 |
| ·计算结果 | 第61-64页 |
| ·估计违约函数 | 第61-63页 |
| ·模型和市场溢金的对比 | 第63-64页 |
| ·方法总结 | 第64-65页 |
| 本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 信用衍生产品在运用中存在的问题及其在我国的实践 | 第66-75页 |
| ·定价方面的困难 | 第66-67页 |
| ·标准化问题 | 第67页 |
| ·信息不对称问题 | 第67-68页 |
| ·信用风险文化的形成 | 第68-69页 |
| ·监管问题 | 第69页 |
| ·信用衍生产品方面人员素质的缺乏 | 第69-70页 |
| ·金融衍生品市场的不成熟及其管理上的缺陷 | 第70页 |
| ·保密问题 | 第70页 |
| ·道德风险 | 第70-71页 |
| ·流动性问题 | 第71页 |
| ·会计和税收问题 | 第71页 |
| ·信用衍生产品在商业银行中的定位 | 第71-72页 |
| ·科学性及其有效性 | 第72-73页 |
| ·信用衍生产品在中国未来的实践 | 第73-74页 |
| 本章小节 | 第74-75页 |
| 第七章 前景和展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
