| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 导论 | 第13-27页 |
| ·问题的提出 | 第13页 |
| ·文献回顾 | 第13-17页 |
| ·目前研究的不足 | 第17-18页 |
| ·研究的意义 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| ·论文的创新之处 | 第22-24页 |
| ·信用衍生产品分类研究 | 第22-23页 |
| ·改进John Hull-White 模型的适用性 | 第23页 |
| ·信用违约指数与系统性风险的Pearson 分析 | 第23-24页 |
| ·论文的不足之处 | 第24页 |
| ·论文的技术路径 | 第24-27页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·技术路径 | 第25-27页 |
| 第2章 信用风险与信用风险转移理论研究 | 第27-53页 |
| ·信用风险的内涵 | 第27-31页 |
| ·信用风险的定义和类别 | 第28-29页 |
| ·信用风险的特征 | 第29-31页 |
| ·信用风险的定价理论 | 第31-40页 |
| ·信用风险定价发展历程 | 第31-34页 |
| ·默顿简化模型 | 第34-38页 |
| ·杰诺—特恩布尔模型 | 第38-40页 |
| ·风险率模型 | 第40页 |
| ·信用风险转移理论 | 第40-52页 |
| ·信用风险转移理论发展背景 | 第41-45页 |
| ·信用风险转移方式 | 第45-46页 |
| ·信用风险转移市场特性分析 | 第46-48页 |
| ·信用风险转移的信息不对称风险 | 第48-49页 |
| ·信用风险转移理论的新进展 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 信用衍生产品市场构件与产品分类研究 | 第53-70页 |
| ·信用衍生产品的发展现状 | 第53-55页 |
| ·信用衍生产品的参与者 | 第55-60页 |
| ·商业银行 | 第57-58页 |
| ·保险公司 | 第58-59页 |
| ·对冲基金 | 第59页 |
| ·资产管理者 | 第59页 |
| ·公司 | 第59-60页 |
| ·信用衍生产品的特性和功能 | 第60-65页 |
| ·信用衍生产品的特性分析 | 第60-61页 |
| ·信用衍生产品的功能研究 | 第61-65页 |
| ·信用衍生产品分类研究 | 第65-68页 |
| ·信用衍生产品的种类介绍 | 第65-66页 |
| ·信用衍生产品的分类依据 | 第66-67页 |
| ·信用衍生产品的分类 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第4章 单一标的资产信用违约互换机理研究 | 第70-86页 |
| ·单一标的资产信用违约互换运行模式 | 第70-73页 |
| ·单一标的资产信用违约互换含义 | 第70-71页 |
| ·信用事件和交割方式 | 第71-73页 |
| ·单一标的资产信用违约互换市场案例 | 第73-74页 |
| ·单一标的资产信用违约互换市场参与者分析 | 第74-76页 |
| ·交易的买方 | 第74-75页 |
| ·交易的卖方 | 第75-76页 |
| ·信用违约互换模型研究 | 第76-85页 |
| ·John Hull- White 信用违约互换模型 | 第76-77页 |
| ·对违约可能性的估计 | 第77-78页 |
| ·离散时间点违约发生的分析 | 第78-80页 |
| ·回收率的假设 | 第80页 |
| ·信用违约互换定价 | 第80-81页 |
| ·John Hull-White 的信用违约互换模型假设的改进 | 第81-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第5章 信用违约指数产品机理研究 | 第86-100页 |
| ·信用违约指数研究 | 第86-90页 |
| ·信用违约指数产生动因 | 第86-87页 |
| ·增强市场流动性 | 第87页 |
| ·信用违约指数交易规则 | 第87-88页 |
| ·信用违约指数功能研究 | 第88-89页 |
| ·信用违约指数交易的参与者 | 第89-90页 |
| ·欧洲信用违约指数 | 第90-93页 |
| ·北美信用违约指数 | 第93-95页 |
| ·信用违约指数防范系统性风险的实证研究 | 第95-99页 |
| ·问题的提出 | 第95-96页 |
| ·信用违约指数与股票指数 | 第96-97页 |
| ·Pearson 定量分析 | 第97-98页 |
| ·结论分析 | 第98-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第6章 我国发展信用衍生产品市场研究 | 第100-127页 |
| ·我国信用衍生产品参与者银行业的分析 | 第100-112页 |
| ·美国次级贷款债券危机的警示 | 第102-104页 |
| ·我国银行业资产组合管理需要信用衍生产品 | 第104-105页 |
| ·我国银行业专业化进程需要发展信用衍生产品 | 第105-107页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第107-108页 |
| ·我国商业银行风险管理存在的问题 | 第108-110页 |
| ·信用衍生产品表外业务的优势 | 第110页 |
| ·新巴塞尔协议的要求 | 第110-112页 |
| ·我国信用衍生产品参与者保险业分析 | 第112-118页 |
| ·我国保险业发展现状 | 第112-115页 |
| ·保险业参与信用衍生产品市场的研究 | 第115-116页 |
| ·保险业承担信用风险实证研究 | 第116-118页 |
| ·我国信用衍生产品参与者基金业分析 | 第118-119页 |
| ·信用衍生产品发展的基础信用评级制度在我国的发展 | 第119-122页 |
| ·信用评级业发展的政策环境已基本成熟 | 第119-120页 |
| ·投融资改革与资本市场发展将促进评级市场的发展 | 第120-121页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》有利于评级机构的发展 | 第121-122页 |
| ·我国金融衍生产品发展的现状分析 | 第122-126页 |
| ·中国金融衍生产品交易场所的发展 | 第122-124页 |
| ·金融衍生产品在我国商业银行的发展 | 第124-126页 |
| ·本章小结 | 第126-127页 |
| 第7章 我国信用衍生产品应用研究 | 第127-149页 |
| ·信用衍生产品在我国发展的现状 | 第127-131页 |
| ·准信用衍生产品在我国银行业发展现状 | 第127-129页 |
| ·准信用衍生产品在银行理财产品的风险 | 第129-130页 |
| ·解决我国准信用衍生产品风险的建议 | 第130-131页 |
| ·运用单一标的资产信用违约互换管理我国信贷集中风险 | 第131-139页 |
| ·信贷集中风险的成因 | 第132-133页 |
| ·信用悖论与信用要求的差价分析 | 第133-134页 |
| ·信贷集中风险管理方法的演进 | 第134-136页 |
| ·我国银行业信贷集中风险的现状和危害 | 第136-138页 |
| ·使用单一标的资产信用违约互换产品化解我国信贷集中的问题 | 第138-139页 |
| ·从信用违约指数期货入手积极发展我国信用衍生产品 | 第139-141页 |
| ·我国信用指数发展现状 | 第139-140页 |
| ·积极设立我国信用违约指数 | 第140页 |
| ·积极设我国信用违约指数期货交易 | 第140-141页 |
| ·完善我国信用衍生产品市场的监管 | 第141-146页 |
| ·金融衍生产品市场的监管体系 | 第141-144页 |
| ·金融衍生产品市场监管的发展趋势 | 第144-145页 |
| ·完善我国信用衍生产品市场的监管 | 第145-146页 |
| ·注重信用衍生产品交易人才的培养 | 第146-148页 |
| ·本章小结 | 第148-149页 |
| 结束语 | 第149-152页 |
| 参考文献 | 第152-159页 |
| 致谢 | 第159-160页 |
