沪深300股指期货期现套利成本、风险及现货选择研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-19页 |
| ·问题的提出 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-17页 |
| ·已有研究存在的问题 | 第17页 |
| ·本文研究的来源及主要内容 | 第17-19页 |
| ·本文研究的来源 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第19-25页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第19-22页 |
| ·股指期货的特点及功能 | 第22-23页 |
| ·股指期货对我国股票市场可能的影响 | 第23-25页 |
| 第3章 期现套利成本分析 | 第25-33页 |
| ·股指期货套利交易概述 | 第25-26页 |
| ·套利交易的基本概念 | 第25页 |
| ·套利交易的功能 | 第25-26页 |
| ·套利交易的类型 | 第26页 |
| ·期现套利原理 | 第26-29页 |
| ·无风险套利与股指期货定价 | 第27-28页 |
| ·无套利区间 | 第28-29页 |
| ·套利成本分析 | 第29-33页 |
| ·固定成本 | 第30-31页 |
| ·变动成本 | 第31-33页 |
| 第4章 期现套利风险因素分析 | 第33-40页 |
| ·无风险利率的变动 | 第33-35页 |
| ·红利发放 | 第35页 |
| ·跟踪误差 | 第35页 |
| ·现货头寸的构建与出清风险 | 第35-37页 |
| ·成分股变动风险 | 第37-38页 |
| ·保证金风险 | 第38页 |
| ·强行减仓风险 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 现货选择 | 第40-57页 |
| ·股票组合复制指数及股票选择 | 第40-48页 |
| ·流动性 | 第41-43页 |
| ·流通市值 | 第43-44页 |
| ·板块联动效应 | 第44页 |
| ·股票选择的实证分析 | 第44-48页 |
| ·股指期货标的指数基金的选择 | 第48-50页 |
| ·ETF的选择 | 第50-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第82页 |
