我国大豆与豆粕期货跨品种套利交易模型研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
第1章 引言	第12-30页
·论文选题背景	第12-25页
·国内外期货的发展	第12-18页
·套利的定义及其特点	第18-22页
·国外期货市场套利交易	第22-23页
·我国套利交易现状	第23-25页
·研究意义	第25-26页
·文献综述	第26-30页
第2章 大豆和豆粕期货价格特征分析	第30-43页
·数据的准备	第30-32页
·数据的完整性	第30页
·数据的连接方式	第30-32页
·连续数据	第31-32页
·永久数据	第32页
·市场有效性分析	第32-36页
·单位根检验	第32-34页
·游程检验	第34-36页
·大豆和豆粕价格相关性分析	第36-38页
·大豆和豆粕价差	第38-39页
·大豆和豆粕的价差及特征	第39-43页
第3章 模型设计及检验	第43-63页
·模型设计的理论基础	第43-48页
·有效市场理论	第43-44页
·证券投资的技术分析理论	第44-47页
·证券投资的趋势理论	第47-48页
·空头模型设计	第48页
·多头模型设计	第48-49页
·模型的整合与调试	第49-50页
·模型的检验	第50-54页
·检验的内容	第50-52页
·检验报告	第52-54页
·检验结果分析	第54-63页
·空头模型全程检验	第54-58页
·多头模型全程检验	第58-63页
第4章 跨品种套利交易的风险	第63-69页
·价差套利交易风险的类型	第63-67页
·套利交易风险的控制	第67-69页
·保持交易的计划性	第67页
·建立有效组织结构	第67-69页
第5章 结论	第69-71页
致谢	第71-72页
参考文献	第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文	第76页