| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 1. 前言 | 第13-26页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外文献 | 第16-19页 |
| ·国内文献 | 第19-20页 |
| ·文章的结构和框图 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第22-24页 |
| ·论文可能有的创新点 | 第24-25页 |
| ·论文的不足和待改进的地方 | 第25-26页 |
| 2. 金融控股公司产生的理论解释 | 第26-46页 |
| ·金融控股公司基本含义与本文的界定 | 第26-29页 |
| ·国内外研究对金融控股公司的解释 | 第26-28页 |
| ·本文对我国金融控股公司的界定 | 第28-29页 |
| ·金融控股公司产生发展的理论解说 | 第29-44页 |
| ·交易费用理论与金融控股公司 | 第29-36页 |
| ·制度变迁论与我国金融控股公司 | 第36-40页 |
| ·基于现代投资组合理论的金融控股公司理论解说 | 第40-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 3. 我国金融控股公司的现状研究 | 第46-77页 |
| ·国内外金融控股公司的产生之比较 | 第46-54页 |
| ·国外和我国台湾地区金融控股公司的产生与发展沿革 | 第46-52页 |
| ·我国金融控股公司产生的经济背景 | 第52-54页 |
| ·我国金融控股公司发展现状 | 第54-70页 |
| ·国内金融控股公司的发展和存在的形式 | 第54-63页 |
| ·我国金融控股公司发展动因的经济学分析与一个实证支持 | 第63-70页 |
| ·我国金融控股公司发展特点分析——基于比较的视角 | 第70-75页 |
| ·国外金融控股公司的发展特点 | 第70-72页 |
| ·我国金融控股公司发展中形成的独特点分析 | 第72-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 4. 我国金融控股公司的风险分析 | 第77-92页 |
| ·对风险的认识与评价 | 第78-82页 |
| ·金融控股公司的风险识别与分析 | 第82-87页 |
| ·国外理论界对于金融控股公司风险的不同看法与述评 | 第82-85页 |
| ·金融控股公司面临的风险概况 | 第85-87页 |
| ·我国金融控股公司面临的特殊风险分析 | 第87-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 5. 基于COPULA-VAR 的我国金融控股公司综合风险度量 | 第92-121页 |
| ·COPULA-VAR | 第92-105页 |
| ·VaR（Value at Risk） | 第92-97页 |
| ·VaR 的优点与缺陷 | 第97-99页 |
| ·VaR 在资产组合中的应用与问题 | 第99-101页 |
| ·Copula 的引入 | 第101-104页 |
| ·Copula-VaR 度量金融控股公司风险的优势 | 第104-105页 |
| ·多个资产投资组合的COPULA-VAR | 第105-108页 |
| ·多元Copula 函数的仿真技术 | 第106页 |
| ·多元正态Copula, t-Copula 函数的仿真 | 第106-107页 |
| ·多元阿基米德Copula 函数的构造与仿真 | 第107-108页 |
| ·COPULA-VAR 度量我国金融控股公司的综合风险——基于假设合并的方法 | 第108-119页 |
| ·假设前提 | 第109-110页 |
| ·样本数据的选取与解释 | 第110-111页 |
| ·实证前的检验 | 第111-113页 |
| ·模型的选择和参数的估计 | 第113-116页 |
| ·t-Copula 对五家上市公司市场风险的度量 | 第116-118页 |
| ·结论与说明 | 第118-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 6. 我国金融控股公司金融风险的合并度量 | 第121-144页 |
| ·对我国金融控股公司的风险分类以及金融风险分析 | 第121-128页 |
| ·对金融控股公司风险的分类研究 | 第121-125页 |
| ·金融控股公司各行业风险合并的设定 | 第125-127页 |
| ·从整体上对金融控股公司的金融风险进行合并分析 | 第127-128页 |
| ·我国金融控股公司金融风险度量方法的选择 | 第128-136页 |
| ·金融风险度量方法 | 第129-135页 |
| ·上述风险度量方法在金融控股公司风险度量中的不足与改进 | 第135-136页 |
| ·COPULA-VAR 度量合并的金融风险的方法与步骤 | 第136-137页 |
| ·使用Copula 表示联合分布 | 第136页 |
| ·利用Copula 建立联合分布 | 第136-137页 |
| ·采用Copula 多元密度分布的模拟 | 第137页 |
| ·我国金融控股公司的金融风险合并度量 | 第137-142页 |
| ·确定风险的边缘分布 | 第138-141页 |
| ·确定三种风险的联合分布 | 第141-142页 |
| ·求解市场风险、信用风险、操作风险的Copula-VaR | 第142页 |
| ·COPULA-VAR 在度量我国金融控股公司的合并风险中的难题 | 第142-143页 |
| ·本章小结 | 第143-144页 |
| 结束语 | 第144-145页 |
| 参考文献 | 第145-154页 |
| 致谢 | 第154-155页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第155页 |
