| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章:前言 | 第8-12页 |
| ·外汇期权的必要性 | 第8页 |
| ·外汇期权的研究历史与研究趋势 | 第8-11页 |
| ·外汇期权的研究历史 | 第8-10页 |
| ·外汇期权的研究趋势 | 第10-11页 |
| ·文章创新与结构 | 第11-12页 |
| 第2章:基础知识 | 第12-19页 |
| ·外汇期权的发展 | 第12-13页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第13-15页 |
| ·外汇期权的定义 | 第13页 |
| ·外汇期权的类型 | 第13-14页 |
| ·外汇期权交易的相关术语 | 第14-15页 |
| ·数学知识 | 第15-19页 |
| ·Brown运动 | 第15-16页 |
| ·It(o|¨)公式 | 第16-17页 |
| ·两类特殊的微方程的解 | 第17-19页 |
| 第3章:期权定价的相关理论研究 | 第19-30页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第19-21页 |
| ·Merton定价模型 | 第21-23页 |
| ·保险精算定价模型 | 第23-30页 |
| ·保险精算定价与Black-Scholes期权定价 | 第23-26页 |
| ·保险精算定价与外汇期权定价 | 第26-30页 |
| 第4章:基于几何分形Brown运动的外汇期权定价 | 第30-42页 |
| ·几何分形Brown运动简介 | 第30-31页 |
| ·非随机利率下的几何分形Brown运动的外汇期权定价 | 第31-34页 |
| ·数学模型 | 第31-32页 |
| ·非随机利率下外汇期权定价 | 第32-34页 |
| ·随机利率下的几何分形Brown运动的外汇期权定价 | 第34-42页 |
| ·单因子外汇市场 | 第35-38页 |
| ·双因子外汇市场 | 第38-42页 |
| 第5章:基于R/S方法的人民币汇率分析 | 第42-48页 |
| ·R/S方法与Hurst指数简介 | 第42-43页 |
| ·R/S方法的人民币汇率分析 | 第43-46页 |
| ·结论与建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
