| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 背景 | 第9-13页 |
| ·证券投资基金常用绩效评估方法 | 第9页 |
| ·绩效评估的核心问题 | 第9-10页 |
| ·单因素整体绩效评估模型 | 第10-13页 |
| ·单位净资产法 | 第10页 |
| ·夏普(Sharp)指数法 | 第10-11页 |
| ·特雷诺(Treynor)指数法 | 第11页 |
| ·詹森(Jensen)指数法 | 第11-12页 |
| ·基于Var的投资基金绩效评估方法(RAROC) | 第12页 |
| ·择时能力和选股能力评价模型 | 第12-13页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第13页 |
| 2 研究的意义 | 第13-14页 |
| 3 模型 | 第14-32页 |
| ·推广的夏普准则模型 | 第14-21页 |
| ·传统的夏普准则 | 第14-15页 |
| ·推广的夏普准则 | 第15-16页 |
| ·推广的夏普准则和传统的夏普准则的比较 | 第16-19页 |
| ·VaR形式的必要收益 | 第19-20页 |
| ·风险性基准资产情况下的夏普准则 | 第20-21页 |
| ·结论 | 第21页 |
| ·特雷诺(Treynor)指数法模型 | 第21-22页 |
| ·詹森(Jensen)指数法 | 第22页 |
| ·RAROC方法及证券投资基金绩效评估模型 | 第22-28页 |
| ·风险度量的VaR方法概述 | 第22-24页 |
| ·基于VaR的投资绩效评估方法(RAROC) | 第24-28页 |
| ·择时能力和选股能力评价模型 | 第28-32页 |
| ·检验基金经理时机选择能力传统方法及分析 | 第29-30页 |
| ·衡量基金”波段操作能力”的模型 | 第30-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-39页 |
| ·用RAROC方法进行基金绩效评估 | 第32-35页 |
| ·衡量基金“波段操作能力”的模型: Monte Carlo模拟 | 第35-39页 |
| ·市场数据的模拟 | 第35页 |
| ·基金超额收益的模拟 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 在学研究成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |