| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-8页 |
| ·选题背景和意义 | 第6-7页 |
| ·论文主要研究方法和内容 | 第7-8页 |
| 第2章 巴赛尔协议II 的主要内容 | 第8-12页 |
| ·巴赛尔协议 I 及其发展历史 | 第8页 |
| ·巴赛尔协议 II 形成及其背景 | 第8-9页 |
| ·巴赛尔协议 II 的基本框架 | 第9-12页 |
| ·第一支柱——最低资本要求 | 第9-10页 |
| ·第二支柱——监管检查 | 第10页 |
| ·第三支柱——市场披露 | 第10-12页 |
| 第3章 巴赛尔协议II 对商业银行监管资本的影响 | 第12-18页 |
| ·巴塞尔协议 II 的基本监管思路 | 第12-13页 |
| ·巴塞尔协议 II 对监管资本的影响 | 第13-14页 |
| ·IRB 法对商业银行监管资本的影响 | 第14-18页 |
| ·监管资本的影响因素 | 第14-18页 |
| 第4章 内部评级法的基本框架 | 第18-24页 |
| ·内部评级法的基本概念 | 第18-19页 |
| ·内部评级法与外部评级法 | 第18页 |
| ·内部评级的发展阶段 | 第18-19页 |
| ·内部评级法的含义 | 第19页 |
| ·IRB 方法的步骤 | 第19-21页 |
| ·内部评级法（IRB）的理论基础 | 第21-24页 |
| ·单因素违约概率 | 第21页 |
| ·单位资产组合损失 | 第21-22页 |
| ·期限调整 | 第22-24页 |
| 第5章 内部评级法的关键风险要素及其度量 | 第24-36页 |
| ·违约概率（PD）及其信用风险度量模型 | 第24-31页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第24-25页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第25页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第25页 |
| ·KMV 模型 | 第25-28页 |
| ·KMV 模型的实证研究 | 第28-31页 |
| ·违约损失率（LGD） | 第31-34页 |
| ·违约损失率的影响因素 | 第31-33页 |
| ·违约损失率的计量方法 | 第33-34页 |
| ·违约风险暴露（EAD） | 第34页 |
| ·持有期（Maturity） | 第34-36页 |
| 第6章 内部评级法在美国商业银行的应用 | 第36-42页 |
| ·花旗银行债务评级模型 | 第36-38页 |
| ·花旗银行 LGD 的度量 | 第38-40页 |
| ·债务人评级与债项评级过程 | 第40-42页 |
| 第7章 国有商业银行内部评级法的实施 | 第42-48页 |
| ·国有商业银行实施内部评级法的现状 | 第42-43页 |
| ·国有商业银行实施内部评级法存在的问题 | 第43-44页 |
| ·对国有商业银行实施内部评级法的建议 | 第44-48页 |
| 第8章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第53页 |