| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·背景及研究现状 | 第10-14页 |
| ·论文结构及内容提要 | 第14-18页 |
| 第二章 带注资经典风险模型最优分红控制过程的最优停止 | 第18-28页 |
| ·模型介绍 | 第18-20页 |
| ·HJB方程和最优停止策略 | 第20-24页 |
| ·当索赔为指数分布时的值函数和最优停止策略 | 第24-28页 |
| 第三章 经典风险模型的最优分红和最优注资策略 | 第28-54页 |
| ·简介 | 第28-30页 |
| ·带有约束的分红策略 | 第30-40页 |
| ·值函数V(x) | 第30-32页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第32-40页 |
| ·无约束的分红策略 | 第40-45页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第41-45页 |
| ·解的特征 | 第45页 |
| ·当索赔为指数分布时的最优分红和注资策略 | 第45-54页 |
| 第四章 带有最小盈余约束及交易费用的经典风险模型的最优分红与最优注资策略 | 第54-78页 |
| ·模型介绍 | 第54-55页 |
| ·带有约束的分红策略 | 第55-65页 |
| ·值函数V(x) | 第55-57页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第57-65页 |
| ·无约束的分红策略 | 第65-70页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第66-70页 |
| ·解的特征 | 第70页 |
| ·当索赔为指数分布时的最优分红和注资策略 | 第70-78页 |
| 第五章 二维经典风险模型最优比例再保险 | 第78-102页 |
| ·简介 | 第79-80页 |
| ·生存函数δ(u)的性质 | 第80-83页 |
| ·HJB方程和确认定理 | 第83-88页 |
| ·Lundberg界及测度变换公式 | 第88-95页 |
| ·Cramer-Lundberg逼近 | 第95-98页 |
| ·策略的收敛性 | 第98-100页 |
| ·例子 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-108页 |
| 致谢 | 第108-109页 |
| 研究成果及发表论文 | 第109页 |