| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| ·本文研究的历史背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究的现状 | 第10-11页 |
| ·研究的主要内容及框架结构 | 第11-12页 |
| 第二章 信用风险理论与模型介绍 | 第12-21页 |
| ·信用风险概论 | 第12-13页 |
| ·信用风险的概念 | 第12页 |
| ·信用风险的特征和成因 | 第12-13页 |
| ·信用风险度量模型概述 | 第13-21页 |
| ·现代风险度量模型参数的比较 | 第13-14页 |
| ·KMV模型的简介及其优点和存在的问题 | 第14-16页 |
| ·Credit Metrics模型的简介及其优点和存在的问题 | 第16-18页 |
| ·Credit Portfolio View模型的简介及其优点和存在的问题 | 第18-21页 |
| 第三章 Bootstrap方法和稳定分布的理论基础 | 第21-29页 |
| ·Bootstrap方法的原理 | 第21-25页 |
| ·Bootstrap方法的实现过程 | 第25页 |
| ·稳定分布的基础理论 | 第25-29页 |
| 第四章 基于Bootstrap方法的三种风险度量模型的实证性研究 | 第29-47页 |
| ·实证基于Bootstrap方法的KMV模型 | 第29-33页 |
| ·实证基于Bootstrap方法的Credit Metrics模型 | 第33-41页 |
| ·实证基于Bootstrap方法的Credit Portfolio View模型 | 第41-47页 |
| 第五章 总结与展望 | 第47-49页 |
| ·总结 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
