保险资金投资组合方法比较

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 绪论	第8-14页
·选题背景及意义	第8-10页
·国内外研究现状	第10-12页
·国外研究现状	第10-11页
·国内研究现状	第11-12页
·本文主要研究内容及框架	第12-14页
第2章 投资组合方法及贝叶斯理论简介	第14-22页
·马可维茨的均值-方差投资组合理论	第14-17页
·贝叶斯理论简介	第17-22页
·未知参数(μ,∑)的无信息先验分布	第17页
·未知参数(μ,∑)的共轭先验分布	第17-19页
·未知参数(μ,∑)的后验分布	第19-20页
·预测密度函数	第20-22页
第3章 保险资金投资组合方法	第22-33页
·保险资金投资组合风险最小化方法	第22-25页
·保险资金投资组合模型	第22页
·模型的求解	第22-25页
·保险资金投资组合效用最大化方法	第25-28页
·常用的效用函数	第25页
·保险二次效用函数的构造	第25-26页
·投资比例和权重的确定	第26-28页
·未知参数(μ,∑)的估计	第28-31页
·未知参数(μ,∑)的经典估计	第28页
·未知参数(μ,∑)的贝叶斯估计	第28-31页
·均值-方差的有效前沿	第31-33页
第4章 实证分析	第33-41页
·数据选取	第33-39页
·均值-方差的有效前沿准则	第39-41页
第5章 总结与展望	第41-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-47页
附录A	第47-48页
附录B	第48-49页