中国上市银行的系统性风险度量--基于CCA和CoVaR方法
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文贡献 | 第11-12页 |
| 1.3 本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 商业银行系统性风险综述 | 第13-14页 |
| 2.2 或有权益分析法 | 第14-17页 |
| 2.3 CoVaR方法 | 第17-20页 |
| 第三章 理论模型 | 第20-28页 |
| 3.1 CCA理论模型介绍 | 第20-23页 |
| 3.2 GARCH模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.2.1 GARCH模型定义 | 第23-24页 |
| 3.2.2 GARCH模型定阶 | 第24页 |
| 3.2.3 GARCH模型的参数估计 | 第24-25页 |
| 3.2.4 GARCH模型估计条件方差 | 第25页 |
| 3.3 CoVaR模型介绍 | 第25-28页 |
| 3.3.1 条件在险价值的定义 | 第25页 |
| 3.3.2 分位数回归 | 第25-26页 |
| 3.3.3 用分位数估计条件在险价值 | 第26-28页 |
| 第四章 实证数据与模型改进 | 第28-32页 |
| 4.1 研究样本选取 | 第28页 |
| 4.2 数据获取与处理 | 第28-29页 |
| 4.2.1 数据获取 | 第28-29页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第29页 |
| 4.3 CCA模型改进 | 第29-30页 |
| 4.4 CoVaR模型改进 | 第30-32页 |
| 第五章 实证分析与结果 | 第32-50页 |
| 5.1 基于CCA方法的银行风险分析 | 第32-44页 |
| 5.1.1 上市商业银行总体风险状况分析 | 第32-37页 |
| 5.1.2 国有大型股份制商业银行风险状况分析 | 第37-39页 |
| 5.1.3 全国性股份制商业银行风险状况分析 | 第39-42页 |
| 5.1.4 区域性城市商业银行风险状况分析 | 第42-44页 |
| 5.2 基于CoVaR的银行系统性风险分析 | 第44-50页 |
| 5.2.1 数据特性 | 第44-45页 |
| 5.2.2 银行个体风险对系统性风险的贡献 | 第45-48页 |
| 5.2.3 与传统方法的对比 | 第48-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-53页 |
| 6.1 实证结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51页 |
| 6.3 模型拓展 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录A | 第55-57页 |
| 附录B | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
