| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究逻辑框架 | 第13-14页 |
| 1.4 主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行流动性风险压力测试概述 | 第15-27页 |
| 2.1 商业银行流动性风险相关理论 | 第15-19页 |
| 2.1.1 商业银行流动性及流动性风险的内涵 | 第15页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的特征 | 第15-17页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险管理的传统方法 | 第17-19页 |
| 2.2 压力测试相关理论 | 第19-27页 |
| 2.2.1 压力测试的概念 | 第19页 |
| 2.2.2 压力测试的方法 | 第19-21页 |
| 2.2.3 压力测试的流程 | 第21-23页 |
| 2.2.4 压力测试与流动性风险管理的契合性 | 第23-25页 |
| 2.2.5 压力测试与流动性风险监管新标准的内在一致性 | 第25-27页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险现状及其影响因素分析 | 第27-36页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第27-32页 |
| 3.1.1 我国商业银行流动性风险总体状况 | 第27-28页 |
| 3.1.2 我国商业银行资金来源流动性状况 | 第28-30页 |
| 3.1.3 我国商业银行资金运用流动性状况 | 第30-32页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第32-36页 |
| 第四章 流动性风险压力测试实证分析—基于我国上市商业银行案例 | 第36-44页 |
| 4.1 实证方法与模型的选取 | 第36页 |
| 4.2 面板数据回归分析 | 第36-40页 |
| 4.3 压力测试的实证研究 | 第40-44页 |
| 第五章 政策建议、研究结论及研究展望 | 第44-48页 |
| 5.1 政策建议 | 第44-45页 |
| 5.1.1 宏观层面 | 第44页 |
| 5.1.2 微观层面 | 第44-45页 |
| 5.2 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.3 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历 | 第52页 |
