| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 选题的理论及实践意义 | 第11-14页 |
| 1.2 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.3 论文主要创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 传统投资组合保险策略分析 | 第16-41页 |
| 2.1 投资组合保险策略分类 | 第16-23页 |
| 2.1.1 基于期权的投资组合保险策略(OBPI) | 第17-20页 |
| 2.1.2 参数设定的投资组合保险策略 | 第20-23页 |
| 2.2 参数设定的投资组合保险策略分析 | 第23-29页 |
| 2.3 基于期权的投资组合保险策略(OBP)分析 | 第29-33页 |
| 2.4 投资组合保险策略比较分析 | 第33-40页 |
| 2.4.1 投资组合保险策略比较相关文献 | 第33-34页 |
| 2.4.2 投资组合保险策略比较分析 | 第34-40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 最优期望效用动态投资组合保险策略 | 第41-55页 |
| 3.1 资本市场理论 | 第42-43页 |
| 3.2 期望效用最优化问题及求解 | 第43-46页 |
| 3.3 HARA效用函数下动态投资组合保险策略 | 第46-51页 |
| 3.4 最优配置策略敏感度分析 | 第51-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 融资约束与非连续调整下投资策略分析 | 第55-90页 |
| 4.1 融资约束下的参数设定策略 | 第55-61页 |
| 4.1.1 无融资约束下的外部融资概率 | 第55-57页 |
| 4.1.2 融资约束下的投资策略选择 | 第57-61页 |
| 4.2 非连续调整下缺口风险分析 | 第61-69页 |
| 4.2.1 缺口概率与期望缺口 | 第62-65页 |
| 4.2.2 缺口概率与期望缺口敏感度分析 | 第65-67页 |
| 4.2.3 非连续调整下投资期限内最大融资额度 | 第67-69页 |
| 4.3 融资约束与非连续调整下缺口风险分析 | 第69-73页 |
| 4.4 实证分析 | 第73-87页 |
| 4.4.1 样本数据的选取和实证设定 | 第73-74页 |
| 4.4.2 理论外部融资概率 | 第74-75页 |
| 4.4.3 融资约束下理论最大风险乘数 | 第75-76页 |
| 4.4.4 无融资约束下的实证结果 | 第76-78页 |
| 4.4.5 缺口概率与期望缺口 | 第78-80页 |
| 4.4.6 无融资约束条件下非连续调整的实证结果 | 第80-83页 |
| 4.4.7 不可融资条件下非连续调整的实证结果 | 第83-86页 |
| 4.4.8 不可融资条件下的状态转移概率 | 第86-87页 |
| 4.5 本章小结 | 第87-90页 |
| 第5章 谱风险动态投资组合保险策略 | 第90-154页 |
| 5.1 风险乘数与保证金比率 | 第90-94页 |
| 5.2 保证金约束下的风险乘数 | 第94-99页 |
| 5.2.1 在险价值与期望损失 | 第94-95页 |
| 5.2.2 非连续调整下的保证金比率限制 | 第95-98页 |
| 5.2.3 波动率调整规则下的触发值 | 第98-99页 |
| 5.3 保证金比率与谱风险测度 | 第99-110页 |
| 5.3.1 传统保证金比率设定方法 | 第99-102页 |
| 5.3.2 谱风险测度与GARCH-SRM模型 | 第102-110页 |
| 5.4 Copula-GARCH-SRM模型 | 第110-115页 |
| 5.4.1 Sklar定理与Copula函数 | 第110-113页 |
| 5.4.2 Copula函数与相关系数 | 第113-115页 |
| 5.4.3 Copula-GARCH-SRM模型 | 第115页 |
| 5.5 实证分析 | 第115-151页 |
| 5.5.1 实证分析方法及步骤 | 第115-120页 |
| 5.5.2 实证区间选择与设定 | 第120-123页 |
| 5.5.3 实证结果 | 第123-151页 |
| 5.6 本章小结 | 第151-154页 |
| 第6章 结论与展望 | 第154-157页 |
| 6.1 论文的主要工作与结论 | 第154-156页 |
| 6.2 进一步研究的方向 | 第156-157页 |
| 参考文献 | 第157-164页 |
| 附录A 定理2.2 | 第164-166页 |
| 附录B 定理3.2及其推论 | 第166-171页 |
| 附录C 定理4.2 | 第171-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第174页 |